| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·理论综述 | 第11-15页 |
| ·国外信用风险研究综述 | 第11-13页 |
| ·国内信用风险研究综述 | 第13-15页 |
| ·研究思路与方法 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 信用风险及信用风险测度方法 | 第17-28页 |
| ·信用风险的定义及成因 | 第17-18页 |
| ·信用风险的定义 | 第17页 |
| ·信用风险的成因 | 第17-18页 |
| ·信用风险测度方法 | 第18-24页 |
| ·古典信用风险测度方法 | 第18-21页 |
| ·现代信用风险测度模型及其评价 | 第21-24页 |
| ·现代信用风险测度模型在我国的适用性探讨 | 第24-28页 |
| ·Credit Metrics模型在我国的适用性探讨 | 第25页 |
| ·KMV模型在我国的适用性探讨 | 第25-27页 |
| ·Credit Risk+模型在我国的适用性探讨 | 第27页 |
| ·Credit Portfolio View模型在我国的适用性探讨 | 第27-28页 |
| 第3章 KMV模型及其修正 | 第28-34页 |
| ·模型的基本假设 | 第28页 |
| ·模型的计算步骤 | 第28-31页 |
| ·违约点的修正 | 第31-34页 |
| 第4章 实证研究 | 第34-50页 |
| ·数据的选取 | 第34-35页 |
| ·实证计算过程 | 第35-48页 |
| ·股权市场价值波动率的计算 | 第35-43页 |
| ·债务期限以及无风险利率的确定 | 第43页 |
| ·上市公司资产价值及其波动性的确定 | 第43-44页 |
| ·违约点的计算 | 第44-45页 |
| ·公司一年后资产价值的期望值的确定 | 第45-47页 |
| ·上市公司的违约距离的计算 | 第47页 |
| ·实证结果分析 | 第47-48页 |
| ·实证结果的检验与分析 | 第48-50页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第50-53页 |
| ·研究结论 | 第50-51页 |
| ·研究的不足与展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录A MATLAB数据计算程序 | 第57-58页 |
| 附录B 106家ST类上市公司的基本财务数据 | 第58-62页 |
| 附录C 样本上市公司的基本财务数据 | 第62-65页 |
| 附录D GARCH(1,1)模型参数及检验结果 | 第65-67页 |
| 攻读学位期间公开发表论文 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |