基于VaR-GARCH模型的国际原油运输市场风险度量研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究现状综述 | 第10-13页 |
| ·研究内容及论文结构 | 第13-16页 |
| ·本文研究的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 国际原油运输市场分析 | 第17-26页 |
| ·国际原油运输市场现状 | 第17-20页 |
| ·国际原油运输市场需求现状 | 第17-18页 |
| ·国际原油运输市场运力现状 | 第18-19页 |
| ·国际原油运输市场面临的风险 | 第19-20页 |
| ·国际原油运输市场运价分析 | 第20-25页 |
| ·国际原油运输市场运价现状 | 第20-21页 |
| ·国际原油运价指数BDTI概述 | 第21页 |
| ·国际原油运价指数BDTI的构成 | 第21-23页 |
| ·国际原油运价指数BDTI的计算方法 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 基于VaR的风险度量方法 | 第26-33页 |
| ·VaR简介 | 第26页 |
| ·VaR常用计算方法 | 第26-28页 |
| ·VaR计算步骤 | 第28-29页 |
| ·VaR的实际应用 | 第29-30页 |
| ·VaR在本文中的应用 | 第30-32页 |
| ·ARCH/GARCH模型简介 | 第30-31页 |
| ·模型的构建 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 国际原油运输市场风险度量的实证研究 | 第33-48页 |
| ·样本数据的收集及处理 | 第33-34页 |
| ·样本数据的特征分析 | 第34-39页 |
| ·样本数据正态性检验 | 第34-36页 |
| ·样本数据平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·样本数据自相关性检验 | 第37-38页 |
| ·ARCH效应检验 | 第38-39页 |
| ·VaR-GARCH模型的建立及应用 | 第39-45页 |
| ·VaR-GARCH模型的建立 | 第39-41页 |
| ·ARCH方程的检验 | 第41页 |
| ·模型VaR值的计算 | 第41-43页 |
| ·基于失败率的VaR检验方法 | 第43-44页 |
| ·模型实证结果分析 | 第44-45页 |
| ·基于实证研究的对策及建议 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 附录 国际油轮运输市场原油运价指数 | 第55-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 研究生履历 | 第67页 |
