| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-16页 |
| 第2章 Bernstein型多项式分位数估计 | 第16-28页 |
| 2.1 分位数的Bernstein型多项式估计公式 | 第16-20页 |
| 2.1.1 Bernstein多项式模型 | 第16-18页 |
| 2.1.2 函数支撑集 | 第18-19页 |
| 2.1.3 分位数估计公式 | 第19-20页 |
| 2.2 EM算法求解参数 | 第20-24页 |
| 2.2.1 EM算法 | 第20-21页 |
| 2.2.2 Bernstein似然函数 | 第21页 |
| 2.2.3 参数估计公式 | 第21-24页 |
| 2.3 变点法估计模型合适度 | 第24-27页 |
| 2.3.1 求解模型合适度 | 第24-26页 |
| 2.3.2 初始值的选择 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 理论论证 | 第28-32页 |
| 3.1 Bernstein型多项式估计分位数性质 | 第28-31页 |
| 3.2 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 数值模拟与实证分析 | 第32-45页 |
| 4.1 数值模拟 | 第32-36页 |
| 4.2 实证分析 | 第36-44页 |
| 4.2.1 VaR概念及估计方法 | 第36-37页 |
| 4.2.2 基于GARCH模型的VaR估计 | 第37-42页 |
| 4.2.3 基于Bernstein多项式模型的VaR估计 | 第42-44页 |
| 4.3 本章小结 | 第44-45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |