| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 前言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究思路、方法和结构安排 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2.3 论文结构 | 第12页 |
| 1.3 可能的创新之处 | 第12-14页 |
| 2 操作风险基本问题及文献综述 | 第14-21页 |
| 2.1 操作风险基本问题 | 第14-17页 |
| 2.1.1 操作风险的内涵 | 第14页 |
| 2.1.2 操作风险的类别 | 第14-16页 |
| 2.1.3 巴塞尔协议与操作风险 | 第16-17页 |
| 2.2 文献综述 | 第17-21页 |
| 2.2.1 关于操作风险管理研究 | 第17-19页 |
| 2.2.2 操作风险计量与实证研究 | 第19-21页 |
| 3 我国商业银行操作风险的现状分析 | 第21-26页 |
| 3.1 我国商业银行操作风险的概述 | 第21页 |
| 3.2 我国商业银行操作风险的特征 | 第21-23页 |
| 3.3 我国商业银行操作风险存在的主要问题 | 第23-26页 |
| 3.3.1 管理问题 | 第23-24页 |
| 3.3.2 度量问题 | 第24-26页 |
| 4 商业银行操作风险的度量方法 | 第26-34页 |
| 4.1 商业银行操作风险度量方法介绍 | 第26-32页 |
| 4.1.1 基本指标法(BIA) | 第26-27页 |
| 4.1.2 标准法(SA) | 第27-29页 |
| 4.1.3 高级计量法(AMA) | 第29-30页 |
| 4.1.4 极值理论模型(EVT) | 第30-32页 |
| 4.1.5 收入法模型(RM) | 第32页 |
| 4.2 本文采用的商业银行操作风险的度量方法 | 第32-34页 |
| 5 我国商业银行操作风险的实证分析 | 第34-47页 |
| 5.1 变量的确定 | 第34-35页 |
| 5.1.1 市场风险因素 | 第34页 |
| 5.1.2 信用风险因素 | 第34-35页 |
| 5.2 样本的选取 | 第35-37页 |
| 5.3 实证分析 | 第37-45页 |
| 5.3.1 回归分析 | 第37-43页 |
| 5.3.2 操作风险的度量 | 第43-45页 |
| 5.4 小结 | 第45-47页 |
| 6 政策建议 | 第47-54页 |
| 6.1 基于实证分析结果得出的对策性建议 | 第47页 |
| 6.2 完善我国商业银行操作风险管理的对策性建议 | 第47-54页 |
| 6.2.1 注重操作风险管理组织框架的构建 | 第47-48页 |
| 6.2.2 加强人员素质培养强化对人员的管理 | 第48-49页 |
| 6.2.3 加强技术管理，避免技术层面风险 | 第49页 |
| 6.2.4 依据“流程导向”理念设计完善的操作风险管理流程 | 第49-51页 |
| 6.2.5 营造良好的氛围 | 第51-54页 |
| 7 总结与展望 | 第54-55页 |
| 7.1 总结 | 第54页 |
| 7.2 研究不足与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |