中国开放式基金收益率的波动性研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第6-8页 |
| 1.2 研究进展和现状 | 第8-10页 |
| 1.3 研究思路 | 第10-12页 |
| 第二章 模型构建 | 第12-20页 |
| 2.1 ARMA模型 | 第12-13页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第13-15页 |
| 2.3 GARCH模型的扩展 | 第15-16页 |
| 2.3.1 EGARCH模型 | 第15-16页 |
| 2.3.2 GJR模型 | 第16页 |
| 2.4 ARMA-GARCH族混合模型 | 第16-20页 |
| 2.4.1 ARMA-GARCH模型 | 第17页 |
| 2.4.2 ARMA-EGARCH模型 | 第17-18页 |
| 2.4.3 ARMA-GJR模型 | 第18-20页 |
| 第三章 金融时间序列建模理论概述 | 第20-28页 |
| 3.1 金融时间序列简介 | 第20-21页 |
| 3.2 序列的基本统计特征分析 | 第21-23页 |
| 3.2.1 序列的描述统计 | 第21-22页 |
| 3.2.2 序列的平稳性检验 | 第22-23页 |
| 3.3 模型识别和定阶 | 第23-24页 |
| 3.4 ARCH效应检验 | 第24-25页 |
| 3.5 模型检验 | 第25-28页 |
| 第四章 样本数据选取和实证研究 | 第28-50页 |
| 4.1 样本数据选取 | 第28-29页 |
| 4.2 实证研究 | 第29-50页 |
| 4.2.1“国泰金鹰”基金收益率波动性研究 | 第29-39页 |
| 4.2.1.1 收益率序列的描述统计 | 第29-31页 |
| 4.2.1.2 序列平稳性检验 | 第31-32页 |
| 4.2.1.3 收益率序列的自相关性检验 | 第32页 |
| 4.2.1.4 ARMA模型定阶 | 第32-33页 |
| 4.2.1.5 序列的ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| 4.2.1.6 模型的参数估计和实证结果分析 | 第34-39页 |
| 4.2.2“华夏成长”基金收益率波动性研究 | 第39-50页 |
| 4.2.2.1 收益率序列的描述统计 | 第39-41页 |
| 4.2.2.2 序列平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.2.2.3 收益率序列的自相关性检验 | 第42页 |
| 4.2.2.4 ARMA模型定阶 | 第42-43页 |
| 4.2.2.5 序列的ARCH效应检验 | 第43-44页 |
| 4.2.2.6 模型的参数估计和实证结果分析 | 第44-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
