A股市场多因子选股量化模型构建及其检验
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-15页 |
| 1.3 研究方法 | 第15页 |
| 1.4 论文的结构安排 | 第15-17页 |
| 2 文献综述与基础理论 | 第17-24页 |
| 2.1 国外研究现状与文献综述 | 第17-18页 |
| 2.2 国内研究现状与文献综述 | 第18-19页 |
| 2.3 本文创新点 | 第19-20页 |
| 2.4 马克维茨均值-方差理论 | 第20页 |
| 2.5 威廉夏普CAPM模型 | 第20-21页 |
| 2.6 罗斯APT理论 | 第21-22页 |
| 2.7 Fama-French三因子模型 | 第22页 |
| 2.8 Barra纯因子模型 | 第22-23页 |
| 2.9 Brinson归因分析 | 第23-24页 |
| 3 因子有效性检验 | 第24-30页 |
| 3.1 多因子选股模型介绍 | 第24-25页 |
| 3.2 风格因子选取 | 第25-27页 |
| 3.3 行业因子选取 | 第27-28页 |
| 3.4 因子去极值与标准化 | 第28页 |
| 3.5 因子有效性检验 | 第28-30页 |
| 4 投资组合构建 | 第30-40页 |
| 4.1 纯因子组合介绍 | 第30页 |
| 4.2 纯因子组合构建 | 第30-32页 |
| 4.3 纯因子组合比较 | 第32-37页 |
| 4.4 多因子组合构建 | 第37-38页 |
| 4.5 历史回测 | 第38-40页 |
| 5 归因分析 | 第40-44页 |
| 5.1 因子归因分析 | 第40-42页 |
| 5.2 Brinson归因分析 | 第42-44页 |
| 6 总结与展望 | 第44-47页 |
| 6.1 策略总结 | 第44-45页 |
| 6.2 创新点 | 第45页 |
| 6.3 改进与建议 | 第45-46页 |
| 6.4 展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
