| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容与框架 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3.3 研究技术路线图 | 第13页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第15-25页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 国外文献综述 | 第15-16页 |
| 2.1.2 国内文献综述 | 第16-17页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第17-18页 |
| 2.2 相关理论 | 第18-25页 |
| 2.2.1 固定收益证券定价理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 金融衍生产品定价理论 | 第19-25页 |
| 第3章 国内股票挂钩型结构性理财产品概述 | 第25-38页 |
| 3.1 股票挂钩型结构性产品介绍 | 第25-27页 |
| 3.1.1 股票挂钩型结构性产品的定义和设计参数 | 第25-27页 |
| 3.2 股票挂钩型结构性产品的分类 | 第27-29页 |
| 3.2.1 按投资币种分类 | 第27页 |
| 3.2.2 按收益支付方式分类 | 第27页 |
| 3.2.3 按收益模式结构分类 | 第27-29页 |
| 3.3 股票挂钩型结构性理财产品定价公式推导——以触发式理财产品为例 | 第29-38页 |
| 3.3.1 挂钩标的为单资产的触发式理财产品公式推导 | 第30-34页 |
| 3.3.2 挂钩标的为多资产的触发式理财产品公式推导 | 第34-38页 |
| 第4章 “易达盈36”理财产品定价风险研究 | 第38-54页 |
| 4.1 “易达盈36”理财产品概述 | 第38-41页 |
| 4.1.1 “易达盈36”理财产品简介 | 第38-41页 |
| 4.2 “易达盈36”理财产品风险价值实证分析 | 第41-52页 |
| 4.2.1 数据选取与挂钩标的的描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.2.2 贴现利率与挂钩标的波动率确定 | 第42-44页 |
| 4.2.3 “易达盈36”理财产品分析 | 第44-47页 |
| 4.2.4 “易达盈36”理财产品定价 | 第47-51页 |
| 4.2.5 质量评估 | 第51页 |
| 4.2.6 “易达盈36”理财产品定价结果分析 | 第51-52页 |
| 4.3 “易达盈36”理财产品风险分析 | 第52-54页 |
| 第5章 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
