| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·金融市场 | 第12-14页 |
| ·金融市场简介 | 第12-13页 |
| ·中国股票市场的发展历程与现状 | 第13-14页 |
| ·金融物理学简介 | 第14-15页 |
| ·论文的研究内容 | 第15-18页 |
| 第2章 股票回报率分布普适性检验 | 第18-30页 |
| ·回报率分布与换手率相关性分析 | 第19-23页 |
| ·回报率分布与流通市值相关性分析 | 第23-26页 |
| ·双变量回归 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-30页 |
| 第3章 交易量的统计规律以及长程记忆性 | 第30-50页 |
| ·交易量的分布 | 第30-37页 |
| ·单子交易量的概率分布 | 第32-35页 |
| ·多尺度时钟交易量的概率分布 | 第35-36页 |
| ·多尺度单子交易量的概率分布 | 第36-37页 |
| ·交易量的相关性以及多重分形分析 | 第37-48页 |
| ·交易量的日内模式 | 第39页 |
| ·交易量的长程相关性 | 第39-45页 |
| ·交易量的多重分形分析 | 第45-48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 第4章 中国股票市场极端事件的动力学研究 | 第50-74页 |
| ·股市震动次数与衰减时间的动力学关系 | 第51-57页 |
| ·Omori's法则与幂律衰减 | 第52页 |
| ·识别异常波动率事件 | 第52-54页 |
| ·日波动率的震后动力学 | 第54-55页 |
| ·分钟波动率的震后动力学 | 第55-57页 |
| ·日内极端事件中交易委托流的动力学研究 | 第57-70页 |
| ·定义日内极端事件 | 第58-59页 |
| ·绝对回报率、交易量、价差和买卖不平衡的动力学研究 | 第59-63页 |
| ·买卖成交单交易量的动力学研究 | 第63-64页 |
| ·不同攻击性单子委托量的动力学研究 | 第64-67页 |
| ·个人投资者和机构投资者行为分析 | 第67-70页 |
| ·小结 | 第70-74页 |
| 第5章 交易频率与投资收益研究 | 第74-86页 |
| ·统计分析方法 | 第75-76页 |
| ·基本统计结果 | 第76-77页 |
| ·交易频率与回报率分析 | 第77-78页 |
| ·持股时间与回报率分析 | 第78-79页 |
| ·幂律关系 | 第79-82页 |
| ·跳跃点研究 | 第82-84页 |
| ·小结 | 第84-86页 |
| 第6章 交易者持仓量变化特性研究 | 第86-104页 |
| ·交叉关联系数分布 | 第86-89页 |
| ·随机矩阵理论及特征值谱分析 | 第89-91页 |
| ·特征值和特征向量信息分析 | 第91-94页 |
| ·交易策略分类 | 第94-97页 |
| ·因果关系分析 | 第97-102页 |
| ·小结 | 第102-104页 |
| 第7章 结论 | 第104-108页 |
| 参考文献 | 第108-120页 |
| 致谢 | 第120-122页 |
| 附录1 已发表和已投稿的论文 | 第122-123页 |
| 卷内备考表 | 第123页 |