空间自回归SV模型及其在股市波动研究中的应用
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3页 |
| 第1章 绪论 | 第5-8页 |
| 1.1 论文写作目的和意义 | 第5-6页 |
| 1.2 文献综述 | 第6-7页 |
| 1.3 研究的主要内容及创新点 | 第7-8页 |
| 第2章 模型理论 | 第8-12页 |
| 2.1 空间自回归模型 | 第8-9页 |
| 2.1.1 基本模型 | 第8页 |
| 2.1.2 面板数据空间模型 | 第8-9页 |
| 2.2 向量随机波动模型 | 第9页 |
| 2.2.1 基本SV模型 | 第9页 |
| 2.2.2 向量SV模型 | 第9页 |
| 2.3 空间自回归SV模型 | 第9-10页 |
| 2.4 空间SV模型分级模型 | 第10-12页 |
| 2.4.1 分级模型 | 第10页 |
| 2.4.2 均值与方差扰动之间独立性的检验 | 第10-12页 |
| 第3章 股市收益数据空间SV模型实证分析 | 第12-53页 |
| 3.1 我国股市截面数据模拟 | 第12-30页 |
| 3.1.1 数据说明 | 第12页 |
| 3.1.2 数据处理 | 第12-21页 |
| 3.1.3 创业板和电力板截面数据处理 | 第21-22页 |
| 3.1.4 创业板和电力板截面数据模拟 | 第22-29页 |
| 3.1.5 截面数据模拟小结 | 第29-30页 |
| 3.2 股市截面数据动态模拟 | 第30-53页 |
| 3.2.1 数据说明 | 第30页 |
| 3.2.2 创业板和电力板动态数据处理 | 第30-32页 |
| 3.2.3 创业板和电力板动态模拟 | 第32-51页 |
| 3.2.4 动态数据模拟小结 | 第51-53页 |
| 第4章 结论 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 作者简介 | 第57页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第57-58页 |
