| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1．绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 经典的复合二项风险模型和复合泊松风险模型 | 第7-8页 |
| 1.2 马尔可夫过程 | 第8-9页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第9-11页 |
| 2．复合马尔可夫二项风险模型的条件贴现惩罚函数 | 第11-16页 |
| 2.1 复合马尔可夫二项风险模型 | 第11-12页 |
| 2.2 普通更新和延迟更新过程 | 第12-14页 |
| 2.3 两种初始状态下贴现惩罚函数的关系 | 第14-16页 |
| 3. 条件贴现惩罚函数的概率生成函数 | 第16-32页 |
| 3.1 模型的基本结构 | 第16-17页 |
| 3.2 初值状态为 1 的贴现惩罚函数的概率生成函数 | 第17-26页 |
| 3.3 贴现惩罚函数的概率生成函数的解析表达式 | 第26-32页 |
| 4. 条件贴现惩罚函数的更新方程 | 第32-37页 |
| 4.1 条件期望贴现惩罚函数的更新方程 | 第32-35页 |
| 4.2 索赔量为几何分布的期望贴现惩罚函数 | 第35-37页 |
| 总结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |