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具有退化系数It(?)过程的Girsanov定理及其在金融中的应用

摘要第8-9页
Abstract第9页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 金融市场及其性质第10-12页
        1.1.1 定义的引进第10-11页
        1.1.2 无套利性与可达性第11页
        1.1.3 现今文献中的结果第11-12页
    1.2 矩阵广义逆第12-15页
        1.2.1 定义、性质与研究历史第13-15页
        1.2.2 提出问题第15页
    1.3 本章小结第15-16页
第2章 基础知识第16-20页
    2.1 基本概念和引理第16-19页
    2.2 本章小结第19-20页
第3章 具有退化系数It过程的Girsanov定理第20-23页
    3.1 具有退化系数It 过程的Girsanov定理第20-22页
    3.2 本章小结第22-23页
第4章 金融市场无套利的判据条件第23-33页
    4.1 金融市场无套利的判别定理第23-32页
    4.2 本章小结第32-33页
结论第33-34页
参考文献第34-37页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第37-39页
致谢第39页

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