中国混合型基金业绩归因分析及实证研究
| 中文摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 符号说明 | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第13-14页 |
| 1.3 研究创新点 | 第14-15页 |
| 1.4 本文结构 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 与基金业绩分析相关的理论模型 | 第17-18页 |
| 2.2 相关文献综述 | 第18-21页 |
| 2.3 研究述评 | 第21-23页 |
| 第三章 Brinson理论概述 | 第23-32页 |
| 3.1 Brinson模型 | 第23-27页 |
| 3.1.1 基本理论 | 第23-25页 |
| 3.1.2 模型存在的问题及改进 | 第25-26页 |
| 3.1.3 资产配置能力的进一步分解 | 第26-27页 |
| 3.2 多期Brinson模型 | 第27-32页 |
| 3.2.1 基本理论 | 第27-28页 |
| 3.2.2 大类资产的多期归因处理方法 | 第28-29页 |
| 3.2.3 行业的多期归因分析处理方法 | 第29-32页 |
| 第四章 实证分析 | 第32-65页 |
| 4.1 实证数据说明 | 第32-35页 |
| 4.1.1 样本的选取 | 第32-34页 |
| 4.1.2 数据采集和处理 | 第34-35页 |
| 4.2 大类资产层面的多期业绩归因分析 | 第35-53页 |
| 4.3 行业层面的多期业绩归因分析 | 第53-58页 |
| 4.4 基于风格的基金业绩归因分析 | 第58-65页 |
| 第五章 结论 | 第65-67页 |
| 附录 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第72页 |
