| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 论文研究的背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15页 |
| 1.3 论文框架及研究思路 | 第15-16页 |
| 1.4 论文创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 信用风险及其管理 | 第18-34页 |
| 2.1 信用风险概念与特征 | 第18-19页 |
| 2.1.1 信用风险的概念 | 第18页 |
| 2.1.2 信用风险的特征 | 第18-19页 |
| 2.2 信用风险度量模型 | 第19-34页 |
| 2.2.1 Metron结构化模型 | 第19-20页 |
| 2.2.2 VaR原理及计算方法 | 第20-23页 |
| 2.2.3 CreditMetrics模型 | 第23-34页 |
| 第3章 修正的CreditMetrics模型 | 第34-43页 |
| 3.1 评级转移矩阵及违约回收率的选取 | 第34-36页 |
| 3.2 远期风险贴现期限结构的计算 | 第36-38页 |
| 3.3 CVaR方法及债券在险价值计算 | 第38-39页 |
| 3.4 债券组合在险价值的度量 | 第39-43页 |
| 3.4.1 copula函数及相关性的计算 | 第40-41页 |
| 3.4.2 蒙特卡洛模拟及Cholesky分解 | 第41-43页 |
| 第4章 基于修正CreditMetrics模型的实证研究 | 第43-53页 |
| 4.1 单只债券在险价值的度量 | 第44-50页 |
| 4.2 债券投资组合在险价值的计算 | 第50-53页 |
| 第5章 研究结论及模型评价 | 第53-56页 |
| 5.1 研究结论及建议 | 第53页 |
| 5.2 模型评价 | 第53-56页 |
| 5.2.1 模型优点 | 第53-54页 |
| 5.2.2 模型局限 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第63页 |