| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3 写作思路与框架 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的不足及创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 利率期限结构理论研究及相关文献 | 第12-20页 |
| 2.1 利率期限结构理论及相关文献 | 第12-14页 |
| 2.1.1 预期理论 | 第12-13页 |
| 2.1.2 市场分割理论 | 第13页 |
| 2.1.3 流动性偏好理论 | 第13-14页 |
| 2.2 利率期限结构的静态估计及相关文献 | 第14-18页 |
| 2.2.1 息票剥离法 | 第14-15页 |
| 2.2.2 样条函数法 | 第15-16页 |
| 2.2.3 Nelson-Siegel模型及其扩展模型 | 第16-17页 |
| 2.2.4 利率期限结构静态估计相关文献 | 第17-18页 |
| 2.3 利率期限结构的动态估计及相关文献 | 第18-20页 |
| 第三章 货币政策与利率期限结构关系的研究 | 第20-34页 |
| 3.1 货币政策工具介绍 | 第20-21页 |
| 3.2 货币政策与利率期限结构的相关关系 | 第21-27页 |
| 3.2.1 货币政策对利率期限机构的传导机制 | 第22-23页 |
| 3.2.2 国债利率期限结构与经济增长的关系 | 第23-24页 |
| 3.2.3 国债利率期限机构与通货膨胀的关系 | 第24-26页 |
| 3.2.4 货币政策对利率期限结构的事件研究 | 第26-27页 |
| 3.3 我国国债市场发展现状 | 第27-34页 |
| 3.3.1 国债市场的作用及格局 | 第27-29页 |
| 3.3.2 国债的品种及交易 | 第29-31页 |
| 3.3.3 国债市场的不足 | 第31-34页 |
| 第四章 我国国债利率期限结构与货币政策的实证分析 | 第34-54页 |
| 4.1 本文实证分析方法介绍 | 第34页 |
| 4.2 国债利率期限结构变动的主成分分析 | 第34-40页 |
| 4.2.1 研究背景介绍 | 第34页 |
| 4.2.2 主成分分析(PCA)方法介绍 | 第34-35页 |
| 4.2.3 数据来源 | 第35页 |
| 4.2.4 数据样本的描述性统计 | 第35-37页 |
| 4.2.5 数据单位根检验 | 第37-38页 |
| 4.2.6 数据的主成分分析 | 第38-40页 |
| 4.2.7 结论 | 第40页 |
| 4.3 国债利率期限结构的构建 | 第40-42页 |
| 4.4 货币政策变量对国债收益率曲线的影响 | 第42-51页 |
| 4.4.1 研究背景 | 第42页 |
| 4.4.2 数据来源 | 第42-43页 |
| 4.4.3 单位根检验 | 第43页 |
| 4.4.4 截距的VAR检验 | 第43-47页 |
| 4.4.5 斜率的协整检验及VAR模型 | 第47-48页 |
| 4.4.6 曲率的协整检验及VAR模型 | 第48-50页 |
| 4.4.7 结论 | 第50-51页 |
| 4.5 利率期限结构特征与宏观经济变动趋势的实证研究 | 第51-52页 |
| 4.5.1 研究背景 | 第51页 |
| 4.5.2 利率期限结构的截距与CPI的关系 | 第51-52页 |
| 4.5.3 利率期限结构的斜率与经济走势 | 第52页 |
| 4.5.4 结论 | 第52页 |
| 4.6 本章小结 | 第52-54页 |
| 第五章 结论与政策建议 | 第54-56页 |
| 附表：水平、斜率、曲率参数估计表 | 第56-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |