| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 投资组合的有关概念 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的研究思路和主要内容 | 第12-14页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第12页 |
| 1.4.2 主要内容 | 第12-14页 |
| 第二章 均值-风险度量模型 | 第14-33页 |
| 2.1 不允许卖空的均值-方差模型 | 第14-20页 |
| 2.1.1 只含有风险资产的均值-方差模型 | 第14-16页 |
| 2.1.2 含有无风险资产的均值-方差模型 | 第16-17页 |
| 2.1.3 含有无风险资产与交易费用的均值-方差模型 | 第17-19页 |
| 2.1.4 模型的比较分析 | 第19-20页 |
| 2.2 不允许卖空的均值-下半方差模型 | 第20-26页 |
| 2.2.1 只含有风险资产的均值-下半方差模型 | 第21-22页 |
| 2.2.2 含有无风险资产的均值-下半方差模型 | 第22-24页 |
| 2.2.3 含有无风险资产与交易费用的均值-下半方差模型 | 第24-25页 |
| 2.2.4 模型的比较分析 | 第25-26页 |
| 2.3 不允许卖空的均值-绝对偏差投资组合模型 | 第26-32页 |
| 2.3.1 只含有无风险资产的均值-绝对偏差投资组合模型 | 第26-27页 |
| 2.3.2 含有无风险资产的均值-绝对偏差投资组合模型 | 第27-29页 |
| 2.3.3 含有无风险资产与交易费用的均值-绝对偏差投资组合模型 | 第29-31页 |
| 2.3.4 模型的比较分析 | 第31-32页 |
| 2.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 均值-组合风险度量模型 | 第33-50页 |
| 3.1 不允许卖空的均值-方差-绝对偏差投资组合模型 | 第33-38页 |
| 3.1.1 只含有风险资产的均值-方差-绝对偏差投资组合模型 | 第33-35页 |
| 3.1.2 含有无风险资产的均值-方差-绝对偏差投资组合模型 | 第35-36页 |
| 3.1.3 含有无风险资产与交易费用的均值-方差-绝对偏差投资组合模型 | 第36-38页 |
| 3.1.4 模型的比较分析 | 第38页 |
| 3.2 不允许卖空的均值-方差-下半方差投资组合模型 | 第38-44页 |
| 3.2.1 只含有风险资产的均值-方差-下半方差投资组合模型 | 第38-40页 |
| 3.2.2 含有无风险资产的均值-方差-下半方差投资组合模型 | 第40-41页 |
| 3.2.3 含有无风险资产与交易费用的均值-方差-下半方差投资组合模型 | 第41-43页 |
| 3.2.4 模型的比较分析 | 第43-44页 |
| 3.3 不允许卖空的均值-下半方差-绝对偏差投资组合模型 | 第44-49页 |
| 3.3.1 只含有风险资产的均值-下半方差-绝对偏差投资组合模型 | 第44-46页 |
| 3.3.2 含有无风险资产的均值-下半方差-绝对偏差投资组合模型 | 第46-47页 |
| 3.3.3 含有无风险资产与交易费用的均值-下半方差-绝对偏差投资组合模型 | 第47-49页 |
| 3.3.4 模型的比较分析 | 第49页 |
| 3.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 投资组合模型的实证研究 | 第50-57页 |
| 4.1 只含有风险资产不同风险度量方法的比较分析 | 第50-52页 |
| 4.2 含有无风险资产的不同风险度量方法的比较分析 | 第52-54页 |
| 4.3 含有无风险资产和交易费用的不用风险度量方法的比较分析 | 第54-55页 |
| 4.4 本章小结 | 第55-57页 |
| 第五章 总结与展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录 1 | 第62-64页 |
| 详细摘要 | 第64-71页 |
