| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3 研究思路 | 第13页 |
| 1.4 创新之处与不足 | 第13-14页 |
| 第2章 利率市场化及利率风险概述 | 第14-21页 |
| 2.1 利率市场化的涵义 | 第14-15页 |
| 2.2 利率风险的定义及其衡量 | 第15-18页 |
| 2.2.1 利率敏感性缺口模型 | 第16页 |
| 2.2.2 存续期缺口模型 | 第16-17页 |
| 2.2.3 VaR 模型 | 第17页 |
| 2.2.4 压力测试与模拟分析 | 第17页 |
| 2.2.5 几种利率风险衡量方法的比较 | 第17-18页 |
| 2.3 国外利率市场化改革中的实践及其启示 | 第18-21页 |
| 2.3.1 国外利率市场化改革中的实践 | 第18-19页 |
| 2.3.2 国外利率市场化改革中的启示 | 第19-21页 |
| 第3章 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第21-35页 |
| 3.1 我国利率市场化的进程 | 第21-23页 |
| 3.2 利率市场化对商业银行资产收益率的影响 | 第23-26页 |
| 3.2.1 理论模型和数据选择 | 第23-24页 |
| 3.2.2 利率对资产收益影响的实证分析 | 第24-26页 |
| 3.3 利率市场化对商业银行资产风险的影响 | 第26-32页 |
| 3.3.1 基于利率敏感性缺口模型分析我国商业银行面临的利率风险 | 第26-28页 |
| 3.3.2 基于利率敏感性系数分析我国商业银行的资产风险管理情况 | 第28-32页 |
| 3.4 我国商业银行面临的阶段性利率风险 | 第32-35页 |
| 3.4.1 改变商业银行利率决定机制带来的利率风险 | 第32页 |
| 3.4.2 利率市场化对商业银行收益率的影响带来的利率风险 | 第32-33页 |
| 3.4.3 利率市场化对商业银行原有经营模式的冲击带来的利率风险 | 第33-35页 |
| 第4章 我国商业银行在利率风险管理中存在的问题 | 第35-42页 |
| 4.1 我国商业银行缺乏资产配置能力 | 第35-37页 |
| 4.1.1 我国商业银行在资产配置方面先天不足 | 第35-36页 |
| 4.1.2 我国商业银行缺乏利率定价能力 | 第36-37页 |
| 4.1.3 我国商业银行存在利率期限选择权风险 | 第37页 |
| 4.2 我国商业银行缺乏利率风险管理体系 | 第37-39页 |
| 4.2.1 商业银行内部利率风险管理体制不健全 | 第37-38页 |
| 4.2.2 商业银行缺乏有效的利率风险衡量和管理手段 | 第38-39页 |
| 4.2.3 商业银行缺乏利率风险管理的高级人才 | 第39页 |
| 4.3 金融市场发展不完善，缺乏必要的利率衍生工具 | 第39-40页 |
| 4.4 金融监管部门的指导和管理不完善 | 第40-42页 |
| 第5章 强化我国商业银行利率风险管理措施的对策建议 | 第42-48页 |
| 5.1 建立高度协调的产品定价体系 | 第42-44页 |
| 5.1.1 推行以利率风险为中心的资产负债管理模式 | 第42-43页 |
| 5.1.2 建立以 FTP 为核心的定价机制，引导对外合理定价 | 第43-44页 |
| 5.2 建立多层次的利率风险管理机制 | 第44-45页 |
| 5.3 调整优化资产负债结构，加快金融创新步伐 | 第45页 |
| 5.4 加强利率风险人才队伍建设 | 第45-46页 |
| 5.5 打造良好的利率风险管理的外部环境 | 第46-48页 |
| 5.5.1 加快完善我国的金融市场 | 第46-47页 |
| 5.5.2 完善对商业银行利率风险的外部监管 | 第47页 |
| 5.5.3 积极发挥商业银行自律组织的作用 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
