基于沙堆模型的股市自组织临界性分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第8-10页 |
| 1.3 国内外相关研究分析 | 第10-11页 |
| 1.4 拟解决的主要技术问题 | 第11页 |
| 1.5 论文的创新之处 | 第11-13页 |
| 第2章 自组织临界性简介 | 第13-19页 |
| 2.1 自组织 | 第13-15页 |
| 2.2 耗散结构理论 | 第15-16页 |
| 2.3 协同论 | 第16-17页 |
| 2.4 突变论 | 第17-18页 |
| 2.5 自组织临界性 | 第18-19页 |
| 第3章 沙堆模型 | 第19-33页 |
| 3.1 沙堆模型简介 | 第19-25页 |
| 3.2 自组织临界性在股市中的应用 | 第25-33页 |
| 3.2.1 实证分析 | 第26-29页 |
| 3.2.2 结果研究与分析 | 第29-33页 |
| 第4章 股市的长程相关性研究 | 第33-43页 |
| 4.1 信息熵的概念以及性质 | 第33-35页 |
| 4.2 重标极差法 | 第35-43页 |
| 4.2.1 Hurst指数的主要内容 | 第36-38页 |
| 4.2.2 沪深股市的R/S实证分析 | 第38-40页 |
| 4.2.3 结果分析 | 第40-43页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第43-47页 |
| 5.1 传统经济学存在的问题 | 第43页 |
| 5.2 股市的自组织临界性研究 | 第43-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
