| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容和目标 | 第11-12页 |
| 1.3 研究贡献 | 第12-13页 |
| 1.4 文章结构 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 看涨期权契约 | 第15-17页 |
| 2.2 双向期权契约 | 第17-19页 |
| 2.3 看跌期权契约 | 第19-21页 |
| 第三章 模型 | 第21-35页 |
| 3.1 符号和假设 | 第21-23页 |
| 3.2 双期权契约模型 | 第23-29页 |
| 3.2.1 模型描述 | 第23-24页 |
| 3.2.2 t_1的最优决策 | 第24-26页 |
| 3.2.3 t_0的最优决策 | 第26-29页 |
| 3.3 对比模型简介 | 第29-34页 |
| 3.3.1 报童模型 | 第29-30页 |
| 3.3.2 看涨期权契约模型 | 第30-31页 |
| 3.3.3 看跌期权契约模型 | 第31-32页 |
| 3.3.4 双向期权契约模型 | 第32-34页 |
| 3.4 小结 | 第34-35页 |
| 第四章 算例分析 | 第35-44页 |
| 4.1 双期权的有效性分析 | 第35-44页 |
| 4.1.1 看涨期权价格和看跌期权价格变化的影响 | 第35-38页 |
| 4.1.2 看涨期权执行价格和看跌期权执行价格变化的影响 | 第38-40页 |
| 4.1.3 缺货成本及零售商残值回收价格变化的影响 | 第40-42页 |
| 4.1.4 需求信息更新的影响 | 第42-43页 |
| 4.1.5 小结 | 第43-44页 |
| 第五章 对比分析 | 第44-65页 |
| 5.1 与看涨期权契约模型的比较 | 第44-49页 |
| 5.2 与双向期权契约模型的比较 | 第49-57页 |
| 5.3 与看跌期权契约模型的比较 | 第57-64页 |
| 5.4 小结 | 第64-65页 |
| 第六章 总结 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |