| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 本文研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 本文研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.1 关于金融期货市场风险测度 | 第12页 |
| 1.3.2 关于波动状态预测 | 第12-13页 |
| 1.3.3 关于波动结构突变点预测 | 第13页 |
| 1.4 本文的逻辑结构安排 | 第13-14页 |
| 1.5 本文的主要创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 Brent原油期货市场波动状态预测模型构建 | 第16-19页 |
| 2.1 波动状态预测的重要性 | 第16页 |
| 2.2 金融期货市场波动状态预测模型构建 | 第16-18页 |
| 2.2.1 基于MRS模型的波动状态预测模型构建 | 第16-17页 |
| 2.2.2 基于HMM模型的波动状态预测模型构建 | 第17-18页 |
| 2.3 本章小结 | 第18-19页 |
| 第3章 波动状态预测模型的改进 | 第19-24页 |
| 3.1 问题的提出 | 第19页 |
| 3.2 ICSS模型对预测波动状态的修正 | 第19-20页 |
| 3.3 波动率预测模型构建 | 第20-21页 |
| 3.4 基于MCMC方法的波动模型参数估计 | 第21-22页 |
| 3.5 波动状态预测准确性的评价方法 | 第22页 |
| 3.6 波动率预测性能评估指标 | 第22-23页 |
| 3.7 本章小结 | 第23-24页 |
| 第4章 Brent原油期货市场风险预测模型构建 | 第24-27页 |
| 4.1 VaR风险预测模型构建 | 第24页 |
| 4.2 VaR风险预测模型的评价方法 | 第24-25页 |
| 4.3 ES风险预测模型的构建 | 第25页 |
| 4.4 ES风险预测模型的评价方法 | 第25-26页 |
| 4.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第5章 实证研究及结果 | 第27-39页 |
| 5.1 样本数据选取说明及描述性统计 | 第27-28页 |
| 5.2 MRS与HMM模型下波动状态对比 | 第28-29页 |
| 5.3 波动模型参数估计结果 | 第29-31页 |
| 5.3.1 MRS与HMM下的波动模型参数结果 | 第29-30页 |
| 5.3.2 改进前、后的波动模型参数估计结果 | 第30-31页 |
| 5.4 Brent原油期货市场波动状态预测研究 | 第31-34页 |
| 5.5 Brent原油期货市场波动率预测研究 | 第34-36页 |
| 5.6 Brent原油期货市场波动状态预测研究 | 第36-37页 |
| 5.7 本章小结 | 第37-39页 |
| 结论 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读学位期间取得学术成果 | 第45页 |