| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 引言 | 第11-19页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-17页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 1 相关理论概述 | 第19-25页 |
| ·PPI及CPI概述 | 第19-21页 |
| ·PPI定义 | 第19页 |
| ·CPI定义 | 第19-20页 |
| ·PPI与CPI的结构体系 | 第20-21页 |
| ·价格传导理论概述 | 第21-25页 |
| ·价格传导机制的内涵 | 第22页 |
| ·价格传导的路径 | 第22-23页 |
| ·价格传导的类型 | 第23页 |
| ·价格传导的影响因素 | 第23-25页 |
| 2 PPI与CPI波动及相关性分析 | 第25-32页 |
| ·PPI及CPI波动历史及现状 | 第25-29页 |
| ·年度PPI与CPI波动分析 | 第25-26页 |
| ·月度PPI与CPI波动分析 | 第26-29页 |
| ·PPI与CPI相关性分析 | 第29-32页 |
| ·年度PPI与CPI相关性分析 | 第29-30页 |
| ·月度PPI与CPI相关性分析 | 第30-32页 |
| 3 数据预处理 | 第32-36页 |
| ·季节调整 | 第32-33页 |
| ·单整检验 | 第33-36页 |
| ·ADF检验方法简介 | 第33-34页 |
| ·单位根检验 | 第34-36页 |
| 4 基于VAR模型的PPI与CPI传导关系研究 | 第36-51页 |
| ·向量自回归VAR模型的拟合 | 第36-38页 |
| ·VAR模型简介 | 第36-37页 |
| ·PPI及CP工向量自回归VAR模型构建 | 第37页 |
| ·VAR模型滞后期的选择 | 第37-38页 |
| ·VAR模型平稳性检验 | 第38-40页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第40-41页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第41-43页 |
| ·协整分析及向量误差修正模型(VEC)分析 | 第43-47页 |
| ·金融危机前后PPI与CPI传导关系的差异性分析 | 第47-51页 |
| ·基于同比数据的差异性分析 | 第47-48页 |
| ·基于环比数据的差异性分析 | 第48-51页 |
| 5 基于PPI、RPI及CPI的价格传导机制实证分析 | 第51-55页 |
| ·变量的选取 | 第51-52页 |
| ·实证分析 | 第52-55页 |
| ·指标数据处理 | 第52页 |
| ·模型构建 | 第52-53页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第53页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第53-55页 |
| 6 研究结论及对策建议 | 第55-58页 |
| ·研究结论 | 第55-56页 |
| ·对策建议 | 第56-58页 |
| ·建立健全价格监控预警制度 | 第56-57页 |
| ·加强价格监测 | 第57页 |
| ·调整和优化投资结构 | 第57页 |
| ·财政货币政策相机抉择 | 第57-58页 |
| 7 结束语 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录1 PPI、CPI以及RPI月度同比数据 | 第62-66页 |
| 附录2 PPI和CPI月度环比数据 | 第66-69页 |
| 附录3 PPI和CIP年度数据 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 个人简历 | 第71页 |
| 发表的学术论文 | 第71页 |