| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 论文结构 | 第10-11页 |
| 1.4 创新与不足 | 第11-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 关于大宗商品期货对现货价格影响的研究 | 第12-13页 |
| 2.2 关于货币因素对大宗商品现货价格影响的研究 | 第13-15页 |
| 2.3 关于实体经济因素对大宗商品现货价格影响的研究 | 第15-17页 |
| 3 大宗商品及现货价格影响机制分析 | 第17-27页 |
| 3.1 我国大宗商品市场发展概况 | 第17-19页 |
| 3.2 大宗商品现货价格影响机制分析 | 第19-27页 |
| 3.2.1 大宗商品期货对现货价格的影响 | 第19-20页 |
| 3.2.2 实体经济因素对现货价格的影响 | 第20-22页 |
| 3.2.3 货币因素对现货价格的影响 | 第22-27页 |
| 4 大宗商品现货价格影响因素的实证研究 | 第27-41页 |
| 4.1 变量选择及数据处理 | 第27-29页 |
| 4.2 实证方法 | 第29-31页 |
| 4.2.1 VEC模型 | 第29-30页 |
| 4.2.2 格兰杰因果检验 | 第30页 |
| 4.2.3 脉冲响应分析及方差分解 | 第30-31页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第31-39页 |
| 4.3.1 大宗商品期货对大宗现货价格影响的实证结果 | 第31-32页 |
| 4.3.2 货币和实体经济因素对大宗现货价格影响的实证结果 | 第32-34页 |
| 4.3.3 基于VEC模型估计结果的分析 | 第34-39页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第39-41页 |
| 5 结论及建议 | 第41-44页 |
| 5.1 本文的结论 | 第41-42页 |
| 5.2 建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
