| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 国内外研究概况 | 第16-19页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第16-18页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第18-19页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-20页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第19页 |
| 1.3.2 研究方法与思路 | 第19-20页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第20-21页 |
| 第二章 开放式基金发展历史回顾及风险特征 | 第21-27页 |
| 2.1 开放式基金概况 | 第21-23页 |
| 2.1.1 开放式基金的界定 | 第21页 |
| 2.1.2 开放式基金的分类及特点 | 第21-23页 |
| 2.2 开放式基金的发展现状分析 | 第23-25页 |
| 2.2.1 国外开放式基金发展历程 | 第23-24页 |
| 2.2.2 国内开放式基金发展历程 | 第24-25页 |
| 2.3 开放式基金风险影响因素分析 | 第25-27页 |
| 2.3.1 系统性风险 | 第26页 |
| 2.3.2 非系统性风险 | 第26-27页 |
| 第三章 开放式基金风险评估相关理论概述 | 第27-40页 |
| 3.1 开放式基金风险评估概述 | 第27-28页 |
| 3.1.1 风险评估相关因素分析 | 第27-28页 |
| 3.1.2 风险评估相关问题分析 | 第28页 |
| 3.2 开放式基金风险度量方法 | 第28-32页 |
| 3.2.1 波动性指标 | 第28-29页 |
| 3.2.2 灵敏度指标 | 第29页 |
| 3.2.3 下侧风险指标 | 第29-30页 |
| 3.2.4 风险评估方法的比较及选用 | 第30-32页 |
| 3.3 VaR方法的理论分析 | 第32-35页 |
| 3.3.1 VaR概述 | 第32-33页 |
| 3.3.2 VaR参数选择 | 第33-34页 |
| 3.3.3 VaR计算方法 | 第34-35页 |
| 3.3.4 VaR方法比较及选用 | 第35页 |
| 3.4 模糊综合评价法的理论分析 | 第35-40页 |
| 3.4.1 模糊综合评价的概述 | 第35-37页 |
| 3.4.2 模糊综合评价的合成运算 | 第37页 |
| 3.4.3 评价权重方法的运用 | 第37-40页 |
| 第四章 我国开放式基金风险评估模型的构建 | 第40-48页 |
| 4.1 基于VaR-GARCH模型的开放式基金风险评估模型构建 | 第40-43页 |
| 4.1.1 开放式基金VaR-GARCH模型研究 | 第40-42页 |
| 4.1.2 VaR-GARCH模型相关方法与检验 | 第42-43页 |
| 4.2 基于模糊综合评价法的开放式基金风险评估模型构建 | 第43-48页 |
| 4.2.1 风险评估指标体系的构建 | 第43-45页 |
| 4.2.2 评价指标权重的确定 | 第45-48页 |
| 第五章 我国开放式基金风险评估的实证分析 | 第48-58页 |
| 5.1 基于VaR-GARCH模型的实证分析 | 第48-54页 |
| 5.1.1 样本选取与数据来源 | 第48-49页 |
| 5.1.2 样本基金相关假设检验 | 第49-52页 |
| 5.1.3 GARCH模型对样本数据的估计 | 第52-53页 |
| 5.1.4 VaR值的计算和模型有效性检验 | 第53-54页 |
| 5.2 基于模糊综合评价法的实证分析 | 第54-58页 |
| 5.2.1 构建评价指标集和评语集 | 第54页 |
| 5.2.2 层次分析法确定指标权重 | 第54页 |
| 5.2.3 计算模糊综合评价值 | 第54-58页 |
| 第六章 总结与展望 | 第58-61页 |
| 6.1 主要结论 | 第58页 |
| 6.2 政策与建议 | 第58-60页 |
| 6.2.1 优化金融风险监管机制,创建透明有效的证券市场氛围 | 第58-59页 |
| 6.2.2 加强基金产品设计合理性,完善风险内部控制制度实施 | 第59页 |
| 6.2.3 强化风险识别能力,建立风险维权组织 | 第59-60页 |
| 6.3 不足与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 | 第64-76页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第76页 |
