| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 1.2.3 国内外研究评述 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容及创新点 | 第16-19页 |
| 第2章 终身型变额年金概述 | 第19-26页 |
| 2.1 终身型变额年金的定义及特征 | 第19-22页 |
| 2.1.1 终身型变额年金的界定 | 第19-20页 |
| 2.1.2 无附加条款的终身型变额年金 | 第20-21页 |
| 2.1.3 附加不同条款的终身型变额年金 | 第21-22页 |
| 2.2 终身型变额年金的风险分析 | 第22-25页 |
| 2.2.1 长寿风险 | 第22-24页 |
| 2.2.2 其他风险 | 第24-25页 |
| 2.3 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 终身型变额年金的定价模型分析 | 第26-37页 |
| 3.1 影响定价的因素分析 | 第26-30页 |
| 3.1.1 投资账户动态 | 第26-27页 |
| 3.1.2 死亡率模型 | 第27-29页 |
| 3.1.3 风险调整测度 | 第29-30页 |
| 3.2 终身型变额年金的定价模型 | 第30-34页 |
| 3.2.1 从保单持有人的角度进行分析 | 第31-32页 |
| 3.2.2 从保险公司的角度进行分析 | 第32-33页 |
| 3.2.3 两种定价方法的等价证明 | 第33-34页 |
| 3.3 附加不同条款的变额年金的公平保证费用 | 第34-36页 |
| 3.3.1 附加奖励条款的终身提取利益保证变额年金 | 第34-35页 |
| 3.3.2 附加重置条款的终身提取利益保证变额年金 | 第35-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 终身型变额年金的长寿风险分析 | 第37-44页 |
| 4.1 敏感性分析 | 第37-40页 |
| 4.1.1 死亡波动率对公平保证费率的影响 | 第37-38页 |
| 4.1.2 长寿风险相关系数对公平保证费率的影响 | 第38页 |
| 4.1.3 股票投资比重对公平保证费率的影响 | 第38-39页 |
| 4.1.4 利率水平对公平保证费率的影响 | 第39-40页 |
| 4.2 风险量化分析 | 第40-42页 |
| 4.2.1 长寿风险 | 第41-42页 |
| 4.2.2 模型风险 | 第42页 |
| 4.3 关于终身型变额年金的一些建议 | 第42-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的论文目录 | 第51页 |