| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第13-34页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 问题的提出 | 第14-15页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-30页 |
| 1.2.1 信用风险评估与信用风险控制研究现状 | 第15-23页 |
| 1.2.2 信用风险传染研究现状 | 第23-27页 |
| 1.2.3 企业集团信用风险研究现状 | 第27-30页 |
| 1.3 研究思路与主要内容 | 第30-32页 |
| 1.4 创新之处 | 第32-34页 |
| 第二章 关联担保下企业集团内部母子公司间信用风险传染机理 | 第34-56页 |
| 2.1 引言 | 第34-35页 |
| 2.2 关联担保下母子公司间信用风险传染机理分析 | 第35-42页 |
| 2.2.1 基本假设 | 第35-36页 |
| 2.2.2 传染机理 | 第36-40页 |
| 2.2.3 数值分析 | 第40-42页 |
| 2.3 母子公司关联担保信用风险度量 | 第42-46页 |
| 2.3.1 关联担保的违约概率计算 | 第42-44页 |
| 2.3.2 应用示例 | 第44-46页 |
| 2.4 基于脆弱期权的母子公司关联担保的担保价值度量 | 第46-54页 |
| 2.4.1 基本假设 | 第47-48页 |
| 2.4.2 母公司为子公司提供关联担保时的担保价值 | 第48-49页 |
| 2.4.3 子公司为母公司提供关联担保时的担保价值 | 第49-50页 |
| 2.4.4 比较静态分析 | 第50-52页 |
| 2.4.5 算例 | 第52-54页 |
| 2.5 本章小结 | 第54-56页 |
| 第三章 企业集团内部两个成员企业之间指数增强的违约相关性 | 第56-68页 |
| 3.1 引言 | 第56页 |
| 3.2 基本假设 | 第56-57页 |
| 3.3 指数增强的违约相关函数 | 第57-58页 |
| 3.4 联合违约概率与违约时间的边际分布 | 第58-63页 |
| 3.5 应用示例 | 第63-66页 |
| 3.6 本章小结 | 第66-68页 |
| 第四章 企业集团内部多个成员企业间信用风险动态传染机理 | 第68-75页 |
| 4.1 引言 | 第68页 |
| 4.2 基本假设 | 第68-69页 |
| 4.3 信用风险动态传染机理分析 | 第69-72页 |
| 4.4 随机动态传染机理模型 | 第72-73页 |
| 4.5 算例 | 第73-74页 |
| 4.6 本章小结 | 第74-75页 |
| 第五章 企业集团内部信用风险控制 | 第75-101页 |
| 5.1 引言 | 第75页 |
| 5.2 企业集团信用风险评估 | 第75-88页 |
| 5.2.1 基于M-KMV模型的上市集团成员企业信用风险评估 | 第76-82页 |
| 5.2.2 基于SVM集成分类器的集团成员企业信用风险评估 | 第82-88页 |
| 5.2.3 小结 | 第88页 |
| 5.3 基于动态传染机理模型的企业集团内部信用风险控制 | 第88-94页 |
| 5.3.1 信用风险治理时机的选择 | 第88-90页 |
| 5.3.2 基于敏感性分析的风险控制策略选择 | 第90-94页 |
| 5.3.3 小结 | 第94页 |
| 5.4 基于最小生成树的企业集团内部信用风险控制 | 第94-99页 |
| 5.4.1 同构与最小生成树 | 第94-97页 |
| 5.4.2 信用风险控制节点选择 | 第97-99页 |
| 5.5 本章小结 | 第99-101页 |
| 第六章 总结与展望 | 第101-105页 |
| 6.1 研究总结 | 第101-103页 |
| 6.2 不足与研究展望 | 第103-105页 |
| 致谢 | 第105-106页 |
| 参考文献 | 第106-121页 |
| 攻读博士学位期间取得的成果 | 第121-123页 |
