| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第11-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-14页 |
| 第2章 基础知识 | 第14-24页 |
| 2.1 精算理论基础 | 第14-20页 |
| 2.1.1 利息理论 | 第14-16页 |
| 2.1.2 生命表 | 第16-17页 |
| 2.1.3 生存年金 | 第17-20页 |
| 2.2 我国养老保险隐性负债产生的原因 | 第20-23页 |
| 2.2.1 我国养老保险制度的发展状况 | 第20-22页 |
| 2.2.2 隐性负债产生的原因 | 第22-23页 |
| 2.3 Monte Carlo方法 | 第23页 |
| 2.4 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 固定利率下的养老保险隐性负债精算模型 | 第24-42页 |
| 3.1 模型的构建 | 第24-28页 |
| 3.1.1 前提假设 | 第24页 |
| 3.1.2 养老保险隐性负债精算模型 | 第24-28页 |
| 3.2 养老保险隐性负债规模测算 | 第28-39页 |
| 3.2.1 参数设定 | 第28-33页 |
| 3.2.2 算例分析 | 第33-39页 |
| 3.3 参数灵敏度分析 | 第39-40页 |
| 3.3.1 对利率因素的灵敏度分析 | 第39-40页 |
| 3.3.2 对工资增长率的灵敏度分析 | 第40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-42页 |
| 第4章 随机利率下的养老保险隐性负债精算模型 | 第42-50页 |
| 4.1 理论推导 | 第42-44页 |
| 4.2 单随机过程下的养老保险隐性负债精算模型 | 第44-47页 |
| 4.2.1 标准Wiener过程建模的精算模型 | 第44-45页 |
| 4.2.2 反射布朗运动建模的精算模型 | 第45-46页 |
| 4.2.3 Gauss过程建模的精算模型 | 第46-47页 |
| 4.3 双随机过程下的养老保险隐性负债精算模型 | 第47-49页 |
| 4.3.1 反射布朗运动与Poisson过程联合建模的精算模型 | 第47-48页 |
| 4.3.2 Gauss过程与Poisson过程联合建模的精算模型 | 第48-49页 |
| 4.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 随机利率下的养老保险隐性负债Monte Carlo仿真 | 第50-56页 |
| 5.1 群体描述与符号表示 | 第50-51页 |
| 5.2 算例分析 | 第51-55页 |
| 5.3 本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
