| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 主要研究内容和构成 | 第10-13页 |
| 1.2.1 主要研究内容 | 第10-12页 |
| 1.2.2 本文行文结构 | 第12-13页 |
| 1.3 本文可能的创新之处与不足 | 第13-14页 |
| 1.3.1 可能的创新之处 | 第13页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 理论研究方面 | 第14-15页 |
| 2.1.2 实证研究方面 | 第15-16页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第16-20页 |
| 2.2.1 理论研究方面 | 第17页 |
| 2.2.2 实证研究方面 | 第17-20页 |
| 第三章 人民币汇率与股价关系的理论分析 | 第20-28页 |
| 3.1 汇率与股价关系的传统理论 | 第20-22页 |
| 3.1.1 流量导向模型 | 第20-21页 |
| 3.1.2 股票导向模型 | 第21-22页 |
| 3.2 存在投资者异质性的理论分析 | 第22-28页 |
| 3.2.1 存在投资者异质性的国内股票市场理论分析 | 第22-24页 |
| 3.2.2 存在投资者异质性的外汇市场的理论分析 | 第24-25页 |
| 3.2.3 基于投资者异质性视角的汇率与股价关系的理论分析 | 第25-28页 |
| 第四章 人民币汇率与股价溢出效应的实证分析 | 第28-53页 |
| 4.1 样本数据的选取及区间的划分 | 第28-30页 |
| 4.1.1 样本数据的选择 | 第28-29页 |
| 4.1.2 样本数据区间的选择和划分 | 第29-30页 |
| 4.2 人民币汇率与股价价格溢出效应的实证分析 | 第30-45页 |
| 4.2.1 样本数据的描述性统计分析 | 第30-32页 |
| 4.2.2 人民币汇率与股价关系的定性分析 | 第32-33页 |
| 4.2.3 lnrate和lnstock序列平稳性检验 | 第33-35页 |
| 4.2.4 协整检验 | 第35-37页 |
| 4.2.5 Granger因果关系检验 | 第37-38页 |
| 4.2.6 脉冲响应函数分析与方差分解 | 第38-44页 |
| 4.2.7 小结 | 第44-45页 |
| 4.3 人民币汇率与股价收益波动溢出效应的实证研究 | 第45-53页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第45-47页 |
| 4.3.2 人民币汇率和股价收益率的AHCH效应检验 | 第47-48页 |
| 4.3.3 股市收益率的波动溢出效应检验 | 第48-49页 |
| 4.3.4 人民币汇率与股价收益率序列的BEKK-GARCH模型估计 | 第49-51页 |
| 4.3.5 小结 | 第51-53页 |
| 第五章 主要结论及针对性建议 | 第53-59页 |
| 5.1 主要结论及现实解释 | 第53-56页 |
| 5.1.1 结论1及其现实解释 | 第53-54页 |
| 5.1.2 结论2及其现实解释 | 第54-55页 |
| 5.1.3 结论3及其现实解释 | 第55-56页 |
| 5.2 针对性建议 | 第56-59页 |
| 5.2.1 针对汇市的建议 | 第57页 |
| 5.2.2 针对股市的建议 | 第57-58页 |
| 5.2.3 合理引导投资者的心理预期 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
