| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 资产证券化相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 流动性风险管理研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-18页 |
| 2 商业银行流动性及流动性风险分析 | 第18-27页 |
| 2.1 商业银行流动性风险理论 | 第18-19页 |
| 2.1.1 资产管理理论 | 第18页 |
| 2.1.2 负债管理理论 | 第18页 |
| 2.1.3 资产负债综合管理理论 | 第18-19页 |
| 2.2 商业银行流动性风险的产生根源 | 第19-22页 |
| 2.2.1 D-D均衡模型 | 第19-20页 |
| 2.2.2 信息不对称导致流动性风险 | 第20-22页 |
| 2.3 商业银行流动性风险影响因素分析 | 第22-25页 |
| 2.3.1 银行内部影响因素的转化 | 第22-23页 |
| 2.3.2 银行外部影响因素 | 第23-24页 |
| 2.3.3 其他因素对流动性风险影响 | 第24-25页 |
| 2.4 我国商业银行流动性风险现状分析 | 第25-27页 |
| 2.4.1 信贷资产质量低 | 第25-26页 |
| 2.4.2 负债结构单一 | 第26页 |
| 2.4.3 资产负债期限不匹配 | 第26-27页 |
| 3 资产证券化对商业银行流动性影响的运行机制分析 | 第27-36页 |
| 3.1 资产证券化运作机理 | 第27-30页 |
| 3.1.1 资产证券化内涵 | 第27页 |
| 3.1.2 资产证券化原理 | 第27-29页 |
| 3.1.3 资产证券化基本结构与运作流程 | 第29-30页 |
| 3.2 信贷资产证券化对银行流动性影响路径 | 第30-31页 |
| 3.2.1 资产证券化增强银行融资能力 | 第30页 |
| 3.2.2 资产证券化管理银行资产负债 | 第30页 |
| 3.2.3 资产证券化释放监管资本 | 第30-31页 |
| 3.3 资产证券化对银行流动性影响的运行机制 | 第31-36页 |
| 3.3.1 特殊目的机构SPV运行机制 | 第31-32页 |
| 3.3.2 资产证券化对商业银行资产负债影响的运行机制 | 第32-34页 |
| 3.3.3 资产证券化对商业银行融资功能影响的运行机制 | 第34-36页 |
| 4 资产证券化对银行流动性风险影响效果的实证分析 | 第36-45页 |
| 4.1 样本和指标的选取及数据来源 | 第36-37页 |
| 4.1.1 样本的选取 | 第36页 |
| 4.1.2 指标的选取 | 第36-37页 |
| 4.2 信贷资产证券化对商业银行流动性影响的实证分析 | 第37-44页 |
| 4.2.1 信贷资产证券化对银行流动性风险影响各变量的单位根检验 | 第37-38页 |
| 4.2.2 信贷资产证券化对银行流动性风险影响各变量的协整检验 | 第38-43页 |
| 4.2.3 信贷资产证券化对银行流动性风险影响各变量的格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第44-45页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第45-48页 |
| 5.1 研究结论 | 第45页 |
| 5.2 我国商业银行发展资产证券化的政策建议 | 第45-48页 |
| 5.2.1 监管部门的监管层面 | 第46页 |
| 5.2.2 商业银行的自身发展层面 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第52页 |
