我国股指期货风险管理研究
| 摘要 | 第8-10页 |
| Abstract | 第10-11页 |
| 第1章 总论 | 第12-19页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外股指期货风险管理研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状和研究趋势 | 第15-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法 | 第17页 |
| 1.5 研究结论 | 第17页 |
| 1.6 研究创新与不足 | 第17-19页 |
| 1.6.1 研究创新 | 第17-18页 |
| 1.6.2 论文不足 | 第18-19页 |
| 第2章 我国股指期货的风险状况分析 | 第19-26页 |
| 2.1 股指期货的一般风险分析 | 第19-21页 |
| 2.1.1 市场风险 | 第19页 |
| 2.1.2 流动性风险 | 第19-20页 |
| 2.1.3 法律风险 | 第20页 |
| 2.1.4 信用风险 | 第20页 |
| 2.1.5 其他风险 | 第20-21页 |
| 2.2 我国股指期货市场的特有风险 | 第21-26页 |
| 2.2.1 监管风险 | 第21-22页 |
| 2.2.2 政策风险 | 第22页 |
| 2.2.3 参与者结构风险 | 第22-23页 |
| 2.2.4 操作风险 | 第23-24页 |
| 2.2.5 过度投机风险 | 第24-26页 |
| 第3章 我国股指期货风险事件评析 | 第26-32页 |
| 3.1 光大"乌龙指"事件风险事件评析 | 第26-28页 |
| 3.1.1 光大"乌龙指"事件回顾 | 第26-27页 |
| 3.1.2 乌龙指事件风险分析 | 第27-28页 |
| 3.2 2015年股指期货风险事件评析 | 第28-32页 |
| 3.2.1 疯狂上涨 | 第28-29页 |
| 3.2.2 断崖式下跌 | 第29-30页 |
| 3.2.3 触底反弹 | 第30-32页 |
| 第4章 股指期货风险测算实证 | 第32-42页 |
| 4.1 通过MA和EMA模型进行实证分析 | 第33-37页 |
| 4.1.1 数据来源与变量定义 | 第34页 |
| 4.1.2 模型设计 | 第34-37页 |
| 4.1.3 实证分析 | 第37页 |
| 4.2 通过MACD进行实证分析 | 第37-42页 |
| 4.2.1 数据来源与变量定义 | 第38页 |
| 4.2.2 模型设计 | 第38-41页 |
| 4.2.3 实证分析 | 第41-42页 |
| 第5章 股指期货风险管理控制措施 | 第42-47页 |
| 5.1 加强政府监管 | 第42页 |
| 5.2 加强证监会监管 | 第42-43页 |
| 5.3 加强交易所风险管理 | 第43页 |
| 5.4 加强证券、期货经纪公司风险评估和风险管理 | 第43-44页 |
| 5.4.1 证券期货公司风险评估 | 第43-44页 |
| 5.4.2 证券期货公司风险管理 | 第44页 |
| 5.5 完善股指期货投资主体 | 第44-45页 |
| 5.6 加强投资者自身风险控制能力 | 第45-47页 |
| 5.6.1 加强投资者教育 | 第45页 |
| 5.6.2 合理控制资金 | 第45-46页 |
| 5.6.3 制定有效交易计划 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第51页 |
