不确定环境下的资产定价及其交易行为
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法与技术路线 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第15页 |
| 1.4 创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-21页 |
| 2.1 国内外研究现状 | 第17-20页 |
| 2.1.1 奈特不确定性方面 | 第17-18页 |
| 2.1.2 期权定价及投资者交易行为方面 | 第18-20页 |
| 2.2 现状述评 | 第20-21页 |
| 第3章 奈特不确定性下欧式期权定价模型 | 第21-33页 |
| 3.1 奈特不确定性测度及其对偶测度 | 第21页 |
| 3.2 奈特不确定性下的欧式期权定价 | 第21-26页 |
| 3.3 实证研究 | 第26-32页 |
| 3.3.1 研究样本选择 | 第26-27页 |
| 3.3.2 实证结果 | 第27-30页 |
| 3.3.3 结果分析 | 第30-32页 |
| 3.4 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 奈特不确定性下投资者交易行为 | 第33-42页 |
| 4.1 投资者信念 | 第33页 |
| 4.2 投资者行为 | 第33-34页 |
| 4.3 资产交易的惰性区间 | 第34-37页 |
| 4.4 实证研究 | 第37-40页 |
| 4.4.1 研究样本选择 | 第37-38页 |
| 4.4.2 实证结果 | 第38-39页 |
| 4.4.3 结果分析 | 第39-40页 |
| 4.5 本章小结 | 第40-42页 |
| 第5章 结论与展望 | 第42-44页 |
| 5.1 研究结论 | 第42-43页 |
| 5.2 研究局限与展望 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-49页 |
| 附录 | 第49-57页 |
| 攻读硕士学位期间参与科研项目及发表学术论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
