| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题的背景 | 第10页 |
| 1.2 选题的意义和目的 | 第10-11页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第11页 |
| 1.4 国内外研究文献综述 | 第11-14页 |
| 1.4.1 期货市场价格发现功能的研究综述 | 第11-12页 |
| 1.4.2 期货市场套期保值功能的研究综述 | 第12-14页 |
| 第二章 郑州商品交易所农产品期货市场概述 | 第14-16页 |
| 2.1 郑州商品交易所期货市场简介 | 第14页 |
| 2.2 郑州商品交易所棉花期货 | 第14-15页 |
| 2.3 郑州商品交易所小麦期货 | 第15页 |
| 2.4 期货市场功能概述 | 第15-16页 |
| 第三章 郑州商品交易所农产品期货市场价格发现功能的实证分析 | 第16-38页 |
| 3.1 研究方法概述 | 第16-19页 |
| 3.1.1 ADF检验 | 第16页 |
| 3.1.2 Johansen协整检验 | 第16-17页 |
| 3.1.3 向量误差修正模型(VECM) | 第17页 |
| 3.1.4 Granger因果检验 | 第17-18页 |
| 3.1.5 脉冲响应 | 第18页 |
| 3.1.6 方差分解 | 第18-19页 |
| 3.2 郑州商品交易所棉花价格发现功能的实证研究 | 第19-32页 |
| 3.2.1 样本数据 | 第19-21页 |
| 3.2.2 ADF检验 | 第21-22页 |
| 3.2.3 Johansen协整检验 | 第22-25页 |
| 3.2.4 向量误差修正模型(VECM) | 第25-26页 |
| 3.2.5 Granger因果检验 | 第26-27页 |
| 3.2.6 脉冲响应 | 第27-29页 |
| 3.2.7 方差分解 | 第29-32页 |
| 3.3 郑州商品交易所小麦价格发现功能的实证研究 | 第32-38页 |
| 3.3.1 样本数据 | 第32页 |
| 3.3.2 ADF检验 | 第32-33页 |
| 3.3.3 Johansen协整检验 | 第33-34页 |
| 3.3.4 向量误差修正模型(VECM) | 第34-35页 |
| 3.3.5 Granger因果检验 | 第35页 |
| 3.3.6 脉冲响应 | 第35-36页 |
| 3.3.7 方差分解 | 第36-38页 |
| 第四章 郑州商品交易所农产品期货市场套期保值功能的实证分析 | 第38-44页 |
| 4.1 套期保值模型 | 第38-39页 |
| 4.1.1 传统回归模型(OLS) | 第38页 |
| 4.1.2 双变量向量自回归模型(B-VAR) | 第38-39页 |
| 4.1.3 误差修正套期保值模型(ECM) | 第39页 |
| 4.2 套期保值绩效评价指标 | 第39页 |
| 4.3 郑州商品交易所棉花期货市场套期保值功能的实证研究 | 第39-41页 |
| 4.3.1 数据的选择与处理 | 第39-40页 |
| 4.3.2 套期保值比率计算结果 | 第40-41页 |
| 4.3.3 套期保值绩效计算结果 | 第41页 |
| 4.4 郑州商品交易所小麦期货市场套期保值功能的实证研究 | 第41-44页 |
| 4.4.1 数据的选取与处理 | 第41-42页 |
| 4.4.2 套期保值比率计算结果 | 第42页 |
| 4.4.3 套期保值绩效计算结果 | 第42-44页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第44-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 5.2 存在的问题及建议 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
