| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-20页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 单资产期权定价方法 | 第11-13页 |
| 1.2.2 多资产期权定价方法 | 第13-14页 |
| 1.2.3 Monte Carlo在期权定价中的使用 | 第14-16页 |
| 1.2.4 文献综述小结 | 第16-17页 |
| 1.3 文章结构安排及可能的创新点 | 第17-20页 |
| 1.3.1 文章结构安排 | 第17-18页 |
| 1.3.2 可能存在的创新点 | 第18-20页 |
| 2 篮子期权定价方法的比较 | 第20-23页 |
| 2.1 篮子期权定价方法 | 第20-22页 |
| 2.1.1 基于BS模型的篮子期权定价 | 第20-21页 |
| 2.1.2 基于MC模拟的篮子期权定价 | 第21-22页 |
| 2.2 方法的比较研究 | 第22-23页 |
| 3 高维篮子期权定价 | 第23-30页 |
| 3.1 对传统假设的放松 | 第23-27页 |
| 3.1.1 基于GED分布的MC期权定价 | 第23-26页 |
| 3.1.2 动态无风险利率下的MC期权定价 | 第26-27页 |
| 3.2 高维情况的处理方法 | 第27-30页 |
| 3.2.1 适合高维情况的方差缩减技术 | 第27-28页 |
| 3.2.2 适合高维情况的PCA降维技术 | 第28-30页 |
| 4 HS300ETF篮子期权定价实证研究 | 第30-60页 |
| 4.1 数据的选取 | 第31-34页 |
| 4.1.1 HS300ETF组合数据选取 | 第31页 |
| 4.1.2 权重的选择 | 第31-33页 |
| 4.1.3 无风险利率的选择 | 第33-34页 |
| 4.2 基于BS模型的HS300ETF篮子期权定价 | 第34-36页 |
| 4.3 基于改进MC模拟方法的定价 | 第36-50页 |
| 4.3.1 结合HS300ETF组合对方法改进的讨论 | 第36-41页 |
| 4.3.2 看涨期权定价过程 | 第41-48页 |
| 4.3.3 改进MC模拟方法定价结果 | 第48-50页 |
| 4.4 结果的检验 | 第50-60页 |
| 4.4.1 定价对方差-协方差矩阵非稳定的敏感性分析 | 第50-54页 |
| 4.4.2 定价对局部结构突变的敏感性分析 | 第54-57页 |
| 4.4.3 定价对无风险利率变化的敏感性分析 | 第57-60页 |
| 5 结论 | 第60-62页 |
| 5.1 改进结果的评价 | 第60-61页 |
| 5.2 不足及今后的工作 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
