| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 选题的背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 配对交易相关文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 备选股票筛选文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 配对方法文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.3 交易信号建模文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.4 国内外研究评述 | 第15页 |
| 1.3 本文研究内容以及技术路线 | 第15-17页 |
| 1.3.1 本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
| 1.3.2 研究的技术路线 | 第17页 |
| 1.4 文章的创新点 | 第17-18页 |
| 2 配对交易的背景以及理论 | 第18-22页 |
| 2.1 配对交易的背景 | 第18-19页 |
| 2.1.1 配对交易的起源 | 第18页 |
| 2.1.2 配对交易的定义 | 第18-19页 |
| 2.1.3 配对交易的特点 | 第19页 |
| 2.2 配对交易相关理论 | 第19-21页 |
| 2.2.1 配对交易应用原理 | 第19-20页 |
| 2.2.2 常用的配对方法 | 第20-21页 |
| 2.2.3 交易机制 | 第21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 3 配对交易相关模型介绍 | 第22-29页 |
| 3.1 时间序列的平稳性及ADF检验 | 第22-24页 |
| 3.1.1 单位根 | 第22-23页 |
| 3.1.2 ADF检验 | 第23-24页 |
| 3.2 协整与误差修正模型 | 第24-26页 |
| 3.3 波动率模型及ARCH效应检验 | 第26-28页 |
| 3.3.1 ARCH及GARCH模型 | 第26-27页 |
| 3.3.2 ARCH效应检验 | 第27-28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 4 配对交易策略与实证检验 | 第29-48页 |
| 4.1 数据选取与预处理 | 第29-30页 |
| 4.2 实证检验 | 第30-44页 |
| 4.2.1 股票间相关性分析 | 第30-31页 |
| 4.2.2 EG两步法协整检验 | 第31-37页 |
| 4.2.3 误差修正模型的建立 | 第37-38页 |
| 4.2.4 配对股GARCH(1,1)模型的建立 | 第38-44页 |
| 4.3 策略绩效评价 | 第44-48页 |
| 5 结论以及展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-57页 |
| 附录一：配对组的去均值价差序列的自相关与偏自相关图 | 第52-54页 |
| 附录二：配对组GARCH(1,1)模型检验结果 | 第54-55页 |
| 附录三：nb& gd与ny& js配对交易结果 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57页 |