复杂金融系统中的时间非局域动力学关联
| 致谢 | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 1 绪论 | 第15-43页 |
| 1.1 金融市场简介 | 第15-17页 |
| 1.2 金融物理学进展 | 第17-40页 |
| 1.3 研究动机和内容 | 第40-42页 |
| 1.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 2 时间非局域的波动率-收益率关联 | 第43-62页 |
| 2.1 背景与目的 | 第43-44页 |
| 2.2 数据 | 第44-45页 |
| 2.3 波动和平稳市场中不对称的条件概率 | 第45-49页 |
| 2.4 有效应的T_1和T_2窗口对 | 第49-54页 |
| 2.5 时间非局域的波动率-收益率关联函数 | 第54-58页 |
| 2.6 本章小结 | 第58-62页 |
| 3 波动率的动力学驱动效应 | 第62-76页 |
| 3.1 背景与目的 | 第62-63页 |
| 3.2 数据 | 第63页 |
| 3.3 波动率的动力学驱动效应 | 第63-70页 |
| 3.4 模式分解 | 第70-74页 |
| 3.5 本章小结 | 第74-76页 |
| 4 分钟尺度上的市场状态和股票相互作用 | 第76-91页 |
| 4.1 背景与目的 | 第76-77页 |
| 4.2 数据 | 第77页 |
| 4.3 股票关联和价格的共同运动 | 第77-81页 |
| 4.4 板块之间的相互作用 | 第81-83页 |
| 4.5 不同分钟的股票相互作用之间的关联 | 第83-87页 |
| 4.6 指示金融危机的指标 | 第87-88页 |
| 4.7 本章小结 | 第88-91页 |
| 5 结论 | 第91-94页 |
| 参考文献 | 第94-107页 |
| 附录 | 第107-119页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第119页 |
