| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 1 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义和目的 | 第14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
| 1.2.1 供应链金融业务模式与技术手段研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.2 供应链金融风险辨识与风险度量研究现状 | 第16-18页 |
| 1.3 主要内容 | 第18页 |
| 1.4 研究方法和技术路线 | 第18-21页 |
| 2 第三方物流企业开展供应链金融业务分析 | 第21-36页 |
| 2.1 结合UPS实践的供应链金融概念辨析 | 第21-24页 |
| 2.1.1 UPS开展供应链金融业务状况分析 | 第21-22页 |
| 2.1.2 物流金融、贸易金融与供应链金融概念辨析 | 第22-24页 |
| 2.2 供应链金融生态系统构成 | 第24-28页 |
| 2.2.1 宏观层面的环境影响者 | 第25-26页 |
| 2.2.2 中观(产业)层面的机构参与者 | 第26-27页 |
| 2.2.3 微观机构参与者 | 第27-28页 |
| 2.3 供应链金融中第三方物流企业的角色定位 | 第28-36页 |
| 2.3.1 第三方物流企业角色选择衡量标准 | 第28-31页 |
| 2.3.2 第三方物流企业角色选择综合评价 | 第31-34页 |
| 2.3.3 第三方物流企业在供应链金融中的不同角色及作用 | 第34-36页 |
| 3 铁路开展供应链金融业务的框架及风险识别 | 第36-50页 |
| 3.1 铁路开展供应链金融的业务框架研究 | 第36-37页 |
| 3.2 初级阶段的铁路供应链金融服务模式 | 第37-40页 |
| 3.2.1 初级阶段铁路角色定位 | 第37-38页 |
| 3.2.2 铁路供应链金融业务主体分析 | 第38页 |
| 3.2.3 基于动产抵质押的铁路供应链金融业务模式分析 | 第38-40页 |
| 3.3 中级阶段的铁路供应链金融服务模式 | 第40-44页 |
| 3.3.1 中级阶段铁路角色定位 | 第40-41页 |
| 3.3.2 铁路供应链金融综合信息平台建设 | 第41-43页 |
| 3.3.3 基于综合信息平台的铁路供应链金融业务模式拓展 | 第43-44页 |
| 3.4 高级阶段的铁路供应链金融服务模式 | 第44-46页 |
| 3.4.1 高级阶段铁路角色定位 | 第44-45页 |
| 3.4.2 基于供应链管理的铁路供应链金融业务 | 第45-46页 |
| 3.5 铁路供应链金融业务风险识别 | 第46-50页 |
| 3.5.1 宏观行业风险 | 第47页 |
| 3.5.2 供应链系统风险 | 第47-48页 |
| 3.5.3 企业信用风险 | 第48-50页 |
| 4 铁路供应链金融风险的VaR分析及控制 | 第50-59页 |
| 4.1 险分析VaR方法 | 第50-52页 |
| 4.1.1 风险价值VaR的原理 | 第50-51页 |
| 4.1.2 资产收益率 | 第51页 |
| 4.1.3 VaR的计算方法 | 第51-52页 |
| 4.2 GARCH模型 | 第52-55页 |
| 4.2.1 ARCH模型分析 | 第53-54页 |
| 4.2.2 GARCH模型分析 | 第54-55页 |
| 4.3 基于GARCH的蒙特卡洛模拟 | 第55-57页 |
| 4.4 模型回测 | 第57页 |
| 4.5 基于VaR方法的风险控制方法 | 第57-59页 |
| 5 基于VaR方法的铁路供应链金融业务风险管理实例分析 | 第59-67页 |
| 5.1 基于VaR的Z铝业铁路供应链金融市场风险分析 | 第59-65页 |
| 5.1.1 动态质押率样本区间选取 | 第60页 |
| 5.1.2 样本区间内A00铝统计特征描述 | 第60-63页 |
| 5.1.3 案例分析结果及模型回测 | 第63-65页 |
| 5.2 风险控制下Z铝业铁路供应链金融解决方案深化 | 第65-67页 |
| 6 结论与展望 | 第67-69页 |
| 6.1 研究结论 | 第67-68页 |
| 6.2 研究展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录A | 第72-74页 |
| 附录B | 第74-76页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-78页 |
| 学位论文数据集 | 第78页 |
