| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 引言 | 第13-23页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-20页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第17-19页 |
| 1.2.3 文献梳理与总结 | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第21-22页 |
| 1.4.1 论文的主要工作 | 第21页 |
| 1.4.2 论文的主要创新之处 | 第21-22页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第22-23页 |
| 2 基于流动性风险监管的商业银行盈利能力理论分析 | 第23-34页 |
| 2.1 流动性风险监管的概念界定 | 第23-25页 |
| 2.1.1 商业银行流动性与流动性风险的界定 | 第23-24页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险监管的界定 | 第24-25页 |
| 2.2 商业银行盈利能力的概念界定 | 第25-26页 |
| 2.2.1 盈利及盈利能力的界定 | 第25页 |
| 2.2.2 商业银行盈利能力的界定 | 第25-26页 |
| 2.3 流动性风险监管对商业银行盈利能力作用的理论基础 | 第26-29页 |
| 2.3.1 最优化理论 | 第26页 |
| 2.3.2 最后贷款人理论 | 第26-27页 |
| 2.3.3 市场失灵理论 | 第27页 |
| 2.3.4 金融脆弱性理论 | 第27-28页 |
| 2.3.5 金融监管理论 | 第28-29页 |
| 2.4 流动性风险监管对商业银行盈利能力作用机制的理论分析 | 第29-32页 |
| 2.4.1 流动性风险监管对商业银行盈利能力的直接作用机制 | 第29-31页 |
| 2.4.2 流动性风险监管对商业银行盈利能力的间接作用机制 | 第31-32页 |
| 2.5 小结 | 第32-34页 |
| 3 基于流动性风险监管的国际商业银行盈利能力分析 | 第34-43页 |
| 3.1 国际商业银行的类别与数据说明 | 第34-35页 |
| 3.2 不同类型经济体商业银行的流动性风险监管现状 | 第35-37页 |
| 3.3 不同类型经济体商业银行盈利能力现状 | 第37-38页 |
| 3.4 不同类型经济体流动性风险监管与商业银行盈利能力相关性分析 | 第38-42页 |
| 3.4.1 发达国家市场经济体 | 第38-40页 |
| 3.4.2 新兴国家市场经济体 | 第40-41页 |
| 3.4.3 发展中国家市场经济体 | 第41-42页 |
| 3.5 小结 | 第42-43页 |
| 4 基于流动性风险监管的我国商业银行盈利能力现状分析 | 第43-62页 |
| 4.1 巴塞尔协议与我国流动性风险监管的现状分析 | 第43-50页 |
| 4.1.1 巴塞尔协议流动性风险监管的发展与现状 | 第43-47页 |
| 4.1.2 我国流动性风险监管的发展与现状 | 第47-50页 |
| 4.2 我国商业银行盈利能力的现状分析 | 第50-55页 |
| 4.2.1 净利润及其增长率的现状分析 | 第50-53页 |
| 4.2.2 资产收益率和资本收益率的现状分析 | 第53-55页 |
| 4.3 流动性风险监管与我国商业银行盈利能力相关性分析 | 第55-61页 |
| 4.3.1 基于流动性风险监管的我国商业银行流动性现状 | 第55-59页 |
| 4.3.2 流动性风险监管与我国商业银行盈利能力的相关性 | 第59-61页 |
| 4.4 小结 | 第61-62页 |
| 5 基于流动性风险监管的我国商业银行盈利能力实证分析 | 第62-72页 |
| 5.1 计量模型设定及指标说明 | 第62-64页 |
| 5.1.1 模型设定 | 第62页 |
| 5.1.2 指标选取及说明 | 第62-64页 |
| 5.2 面板回归模型分析 | 第64-69页 |
| 5.2.1 数据处理及来源说明 | 第64-65页 |
| 5.2.2 面板数据模型建立 | 第65-67页 |
| 5.2.3 实证检验与结果 | 第67-69页 |
| 5.3 实证结论与分析 | 第69-71页 |
| 5.4 小结 | 第71-72页 |
| 6 基于流动性风险监管的提高我国商业银行盈利能力的建议 | 第72-79页 |
| 6.1 对商业银行的建议 | 第72-76页 |
| 6.1.1 控制流动性比例水平 | 第72-73页 |
| 6.1.2 优化资产负债结构 | 第73-75页 |
| 6.1.3 提高资本充足水平 | 第75-76页 |
| 6.2 对监管部门的建议 | 第76-77页 |
| 6.2.1 将流动性比例转变为监测指标 | 第76-77页 |
| 6.2.2 引入净稳定资金比例监管指标 | 第77页 |
| 6.3 小结 | 第77-79页 |
| 总结和展望 | 第79-81页 |
| 总结 | 第79-80页 |
| 展望 | 第80-81页 |
| 附录 | 第81-83页 |
| 附录1 净稳定资金比例的估算依据 | 第81-82页 |
| 附录2 我国上市商业银行净稳定资金比例测算结果 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-88页 |
| 致谢 | 第88-90页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文和其它科研情况 | 第90-91页 |
