| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.4 研究方法 | 第11页 |
| 1.5 本文创新与不足 | 第11-12页 |
| 第2章 资产证券化的相关理论 | 第12-18页 |
| 2.1 资产证券化的理论分析 | 第12-14页 |
| 2.1.1 核心原理--现金流分析原理 | 第12页 |
| 2.1.2 三大基本原理 | 第12-14页 |
| 2.2 信贷资产证券化的业务流程 | 第14-16页 |
| 2.2.1 信贷资产证券化的交易结构 | 第14-15页 |
| 2.2.2 信贷资产证券化的操作流程 | 第15-16页 |
| 2.3 文献综述 | 第16-18页 |
| 2.3.1 国外研究综述 | 第16-17页 |
| 2.3.2 国内研究综述 | 第17-18页 |
| 第3章 我国信贷资产证券化发展的历程、现状和特征 | 第18-26页 |
| 3.1 我国信贷资产证券化的发展历程 | 第18-20页 |
| 3.1.1 自行探索期(1992-2004) | 第18页 |
| 3.1.2 规范发展期(2005-2008) | 第18-19页 |
| 3.1.3 发展停滞期(2009-2011) | 第19页 |
| 3.1.4 重启试点期(2012-2013) | 第19页 |
| 3.1.5 试点扩容期(2014-至今) | 第19-20页 |
| 3.2 我国信贷资产证券化的发展现状 | 第20-22页 |
| 3.3 我国主要信贷资产支持证券的发展特征 | 第22-26页 |
| 3.3.1 公司贷款资产支持证券(CLO)的发展特征 | 第22-23页 |
| 3.3.2 个人住房抵押贷款资产支持证券(RMBS)的发展特征 | 第23-24页 |
| 3.3.3 个人汽车抵押贷款资产支持证券(AUTO-ABS)的发展特征 | 第24-26页 |
| 第4章 信贷资产证券化对我国商业银行的效应分析 | 第26-31页 |
| 4.1 信贷资产证券化对我国商业银行效应分析的理论模型 | 第26页 |
| 4.2 信贷资产证券化的收入(利润)放大效应 | 第26-27页 |
| 4.3 信贷资产证券化的资产扩张效应 | 第27页 |
| 4.4 信贷资产证券化的风险放大效应 | 第27-28页 |
| 4.5 实证检验 | 第28-31页 |
| 第5章 我国商业银行信贷资产证券化的效果分析--以兴业银行为例 | 第31-38页 |
| 5.1 样本的选择和指标的选取 | 第31-32页 |
| 5.2 兴业银行2014年信贷资产支持证券发行情况 | 第32-33页 |
| 5.3 对兴业银行安全性指标的影响 | 第33-35页 |
| 5.4 对兴业银行收入指标的影响 | 第35-36页 |
| 5.5 对兴业银行流动性指标的影响 | 第36-38页 |
| 第6章 我国商业银行信贷资产证券化存在的问题和完善建议 | 第38-43页 |
| 6.1 我国商业银行信贷资产证券化存在的问题 | 第38-40页 |
| 6.1.1 业务监管和顶层法律设计方面 | 第38-39页 |
| 6.1.2 信息披露方面 | 第39页 |
| 6.1.3 业务门槛和市场参与度方面 | 第39页 |
| 6.1.4 市场参与主体的专业化程度方面 | 第39-40页 |
| 6.2 我国商业银行信贷资产证券化的完善建议 | 第40-41页 |
| 6.2.1 推进信贷资产证券化的顶层设计方面 | 第40页 |
| 6.2.2 推进信贷资产证券化的市场发展方面 | 第40-41页 |
| 6.2.3 关注信贷资产证券化的潜在风险方面 | 第41页 |
| 6.3 本文结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 卷内备考表 | 第46页 |
