基于Lasso和Cox模型的上市中小企业财务预警分析
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·中小企业现状分析 | 第8-13页 |
| ·本文的研究意义 | 第9-10页 |
| ·财务预警模型的文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内财务预警的研究现状 | 第12-13页 |
| ·主要研究内容和框架 | 第13-15页 |
| 第二章 变量选择方法 | 第15-22页 |
| ·Lasso方法 | 第15-18页 |
| ·Lasso方法理论介绍 | 第15-16页 |
| ·调和参数 的估计 | 第16-18页 |
| ·其他变量选择方法 | 第18-19页 |
| ·逐步回归法 | 第18页 |
| ·Elastic Net方法 | 第18-19页 |
| ·数据模拟 | 第19-22页 |
| 第三章 财务预警的理论知识—生存分析 | 第22-30页 |
| ·生存分析的简介 | 第22-23页 |
| ·生存分析的实用性 | 第22-23页 |
| ·生存分析基本理论 | 第23-25页 |
| ·生存时间 | 第23-24页 |
| ·生存分析的方法 | 第24-25页 |
| ·Cox比例风险模型 | 第25-30页 |
| ·Cox模型中的基本函数 | 第25-27页 |
| ·Cox模型的基本形式 | 第27-28页 |
| ·Cox模型参数估计 | 第28-29页 |
| ·Cox模型生存率估计 | 第29-30页 |
| 第四章 实证部分 | 第30-46页 |
| ·研究样本的选取以及生存时间的确定 | 第30-32页 |
| ·指标体系的选取以及数据处理 | 第32-35页 |
| ·指标体系的选取 | 第32-34页 |
| ·原始数据的处理 | 第34-35页 |
| ·Lasso选取变量 | 第35-36页 |
| ·模型的建立和检验 | 第36-43页 |
| ·模型的建立 | 第36-38页 |
| ·生存率的估计 | 第38-40页 |
| ·模型检验 | 第40-43页 |
| ·Cox模型与BP神经网络模型的对比 | 第43-46页 |
| 第五章 研究结论和展望 | 第46-48页 |
| ·研究结论 | 第46页 |
| ·研究不足和展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
