| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文主要研究内容与创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 研发项目投资决策的基本理论 | 第16-23页 |
| ·研发项目传统投资决策评价 | 第16-18页 |
| ·传统净现值法在投资决策中应用的优缺点 | 第16-17页 |
| ·决策树在投资决策中应用的优缺点 | 第17-18页 |
| ·实物期权理论概述 | 第18-21页 |
| ·实物期权的含义及种类 | 第18页 |
| ·实物期权的特征 | 第18-19页 |
| ·研发项目中的期权种类 | 第19-20页 |
| ·实物期权在研发投资决策中的适用性及优势 | 第20-21页 |
| ·实物期权与传统投资决策方法的比较 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 基于实物期权的研发投资决策方法 | 第23-36页 |
| ·研发投资决策中实物期权理论的引入 | 第23页 |
| ·构建研发项目实物期权定价模型 | 第23-31页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型及其修正 | 第23-25页 |
| ·研发投资中价值漏损来源及影响 | 第25-27页 |
| ·含有价值漏损的研发项目实物期权定价模型 | 第27-31页 |
| ·模型参数确定 | 第31-32页 |
| ·期权执行价格的确定 | 第31页 |
| ·期权到期期限与无风险利率的确定 | 第31页 |
| ·波动率的确定 | 第31-32页 |
| ·期权价值的敏感性分析 | 第32-33页 |
| ·算例分析 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 基于实物期权的研发投资决策应用研究 | 第36-49页 |
| ·研发项目案例背景介绍 | 第36-37页 |
| ·项目的不确定性与实物期权分析 | 第37页 |
| ·运用实物期权方法进行评价 | 第37-41页 |
| ·Black-Scholes 定价模型及其修正模型 | 第37-38页 |
| ·二叉树期权定价模型 | 第38-41页 |
| ·运用传统投资决策方法进行评价 | 第41-44页 |
| ·敏感性分析 | 第44-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间科研及发表论文情况 | 第54页 |