股指期货对现货价格发现及波动影响研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-26页 |
| ·研究的背景及意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·文献综述 | 第15-24页 |
| ·关于股指期货对现货市场价格发现的文献综述 | 第15-19页 |
| ·关于股指期货对现货市场波动影响的文献综述 | 第19-24页 |
| ·研究思路与方法 | 第24-25页 |
| ·可能的贡献与不足 | 第25-26页 |
| 2. 股指期货相关理论基础 | 第26-38页 |
| ·沪深300股指期货概述 | 第26-29页 |
| ·沪深300股指期货推出过程 | 第26页 |
| ·沪深300股指期货合约内容 | 第26-28页 |
| ·沪深300股指期货特点 | 第28-29页 |
| ·沪深300股指期货现阶段交易特征 | 第29-31页 |
| ·基础资产的特征 | 第29-30页 |
| ·现货交易特征对股指期货的影响 | 第30-31页 |
| ·股指期货的主要功能与作用 | 第31-33页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第31-32页 |
| ·股指期货的作用 | 第32-33页 |
| ·股指期货价格发现功能机制 | 第33-36页 |
| ·价格发现功能的内涵 | 第33-34页 |
| ·股指期货与现货价格关系分析 | 第34-35页 |
| ·股指期货价格发现功能机制 | 第35-36页 |
| ·股指期货推出对现货市场波动性影响机制 | 第36-38页 |
| 3. 基本模型与数据说明 | 第38-45页 |
| ·平稳性检验和协整检验 | 第38-39页 |
| ·平稳性检验 | 第38页 |
| ·协整检验 | 第38-39页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第39页 |
| ·GRANGER因果检验 | 第39-40页 |
| ·ARCH族模型 | 第40-43页 |
| ·基本模型 | 第40-42页 |
| ·模型的修正 | 第42-43页 |
| ·数据选择和处理 | 第43-45页 |
| ·股指期货价格发现实证模型的数据处理 | 第43-44页 |
| ·股指期货上市前后ARCH族模型的数据处理 | 第44-45页 |
| 4. 实证结果分析 | 第45-64页 |
| ·股指期货价格发现功能实证 | 第45-50页 |
| ·样本数据平稳性检验 | 第45-46页 |
| ·样本数据协整检验 | 第46-47页 |
| ·向量误差修正模型(VEC) | 第47-49页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第49-50页 |
| ·修正的ARCH族模型实证分析 | 第50-61页 |
| ·样本数据的描述性统计分析 | 第50-53页 |
| ·样本数据的平稳性检验 | 第53页 |
| ·64个交易日日收益率序列的ARCH族模型分析 | 第53-56页 |
| ·64个交易日分钟收益率序列的ARCH族模型分析 | 第56-58页 |
| ·892个交易日日收益率序列的ARCH族模型分析 | 第58-61页 |
| ·实证结果分析 | 第61-64页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第64-67页 |
| ·研究结论 | 第64-65页 |
| ·政策建议 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 附录 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第75页 |
