我国股指期货与股票现货市场的相关性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 导论 | 第8-15页 |
| ·选题的背景与意义 | 第8-10页 |
| ·研究问题、方法及结构安排 | 第10-13页 |
| ·研究问题 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·内容安排 | 第11-12页 |
| ·本文结构图 | 第12-13页 |
| ·本文的创新点及不足 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-22页 |
| ·期货市场推出对现货市场波动性影响研究 | 第15-18页 |
| ·现货波动性增加研究 | 第15-17页 |
| ·波动性影响减小或者不变的研究 | 第17-18页 |
| ·总结 | 第18页 |
| ·期现货引导关系研究 | 第18-22页 |
| 3 股票指数期货 | 第22-29页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第22-24页 |
| ·沪深300 股指期货合约 | 第24-25页 |
| ·股指期货市场的特点 | 第25-27页 |
| ·股指期货市场功能 | 第27-29页 |
| 4 股指期货与现货市场关系理论研究 | 第29-37页 |
| ·现货市场波动性影响理论分析 | 第29-33页 |
| ·信息传递模型 | 第29-31页 |
| ·到期日期现货市场波动关系 | 第31-33页 |
| ·股指期货与股票现货价格引导关系理论分析 | 第33-37页 |
| ·随机游走模型 | 第34页 |
| ·陈旧价格模型 | 第34-35页 |
| ·多期市场决策模型 | 第35-37页 |
| 5 股票现货市场波动率影响实证检验 | 第37-49页 |
| ·研究方法和核心模型 | 第37-40页 |
| ·GARCH 模型 | 第37-39页 |
| ·GARCH 拓展模型 | 第39-40页 |
| ·现货市场波动率影响的实证分析 | 第40-46页 |
| ·到期日现货市场波动率的实证分析 | 第46-48页 |
| ·本章总结 | 第48-49页 |
| 6 期现货市场价格引导关系实证检验 | 第49-66页 |
| ·研究方法与核心模型 | 第49-52页 |
| ·协整检验 | 第49-50页 |
| ·VAR 模型及 Granger 因果检验 | 第50-51页 |
| ·脉冲响应函数及方差分解 | 第51-52页 |
| ·基于期现货市场波动率间引导关系实证检验 | 第52-64页 |
| ·期现货市场领先滞后关系的实证检验 | 第52-57页 |
| ·不同趋势下的相互引导关系检验 | 第57-64页 |
| ·本章总结 | 第64-66页 |
| 7 结论分析 | 第66-71页 |
| ·研究结论及分析 | 第66-69页 |
| ·股指期货的推出对现货市场波动性的影响结论及分析 | 第66-67页 |
| ·股指期货市场与股票现货市场引导关系结论及分析 | 第67-69页 |
| ·政策建议 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 在学研究成果 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
