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美式勒式期权定价的EEP-配置方法

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
1. 绪论第7-13页
   ·美式勒式期权的介绍第7-10页
     ·定义第7-8页
     ·定价综述第8-10页
   ·EEP方法第10-11页
   ·高精度配置法(COLLOCATION METHODS)第11-12页
   ·本文所做的工作第12-13页
2. EEP-配置方法求解美式期权---常数波动率、随机波动率第13-16页
3. 美式勒式期权的高精度配置法第16-23页
   ·美式勒式期权定价的EEP表示第16-17页
   ·高精度配置法求解最佳执行边界第17-21页
   ·求解美式勒式期权第21页
   ·希腊值计算第21-23页
4. 数值算例第23-28页
5. 公式的推导第28-49页
   ·JACOBIAN式的推导第28-37页
   ·希腊值公式的推导第37-43页
   ·EEP表达式的推导第43-49页
6. 结论与展望第49-50页
参考文献第50-53页
后记第53-54页
致谢第54页

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