摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1. 绪论 | 第7-13页 |
·美式勒式期权的介绍 | 第7-10页 |
·定义 | 第7-8页 |
·定价综述 | 第8-10页 |
·EEP方法 | 第10-11页 |
·高精度配置法(COLLOCATION METHODS) | 第11-12页 |
·本文所做的工作 | 第12-13页 |
2. EEP-配置方法求解美式期权---常数波动率、随机波动率 | 第13-16页 |
3. 美式勒式期权的高精度配置法 | 第16-23页 |
·美式勒式期权定价的EEP表示 | 第16-17页 |
·高精度配置法求解最佳执行边界 | 第17-21页 |
·求解美式勒式期权 | 第21页 |
·希腊值计算 | 第21-23页 |
4. 数值算例 | 第23-28页 |
5. 公式的推导 | 第28-49页 |
·JACOBIAN式的推导 | 第28-37页 |
·希腊值公式的推导 | 第37-43页 |
·EEP表达式的推导 | 第43-49页 |
6. 结论与展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
后记 | 第53-54页 |
致谢 | 第54页 |