| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1. 绪论 | 第7-13页 |
| ·美式勒式期权的介绍 | 第7-10页 |
| ·定义 | 第7-8页 |
| ·定价综述 | 第8-10页 |
| ·EEP方法 | 第10-11页 |
| ·高精度配置法(COLLOCATION METHODS) | 第11-12页 |
| ·本文所做的工作 | 第12-13页 |
| 2. EEP-配置方法求解美式期权---常数波动率、随机波动率 | 第13-16页 |
| 3. 美式勒式期权的高精度配置法 | 第16-23页 |
| ·美式勒式期权定价的EEP表示 | 第16-17页 |
| ·高精度配置法求解最佳执行边界 | 第17-21页 |
| ·求解美式勒式期权 | 第21页 |
| ·希腊值计算 | 第21-23页 |
| 4. 数值算例 | 第23-28页 |
| 5. 公式的推导 | 第28-49页 |
| ·JACOBIAN式的推导 | 第28-37页 |
| ·希腊值公式的推导 | 第37-43页 |
| ·EEP表达式的推导 | 第43-49页 |
| 6. 结论与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |