| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-16页 |
| ·本文研究背景 | 第8-11页 |
| ·强路径依赖期权定价理论的发展 | 第11-15页 |
| ·本文研究的内容及篇章结构 | 第15-16页 |
| 2. 期权定价基本理论和数值方法 | 第16-22页 |
| ·期权定价的基本原理 | 第16-17页 |
| ·BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第17-20页 |
| ·期权定价的数值法 | 第20-22页 |
| 3. 在CIR随机利率模型下亚式期权定价模型推导以及求解 | 第22-35页 |
| ·随机利率模型 | 第22-24页 |
| ·在CIR随机利率模型下亚式期权定价模型推导 | 第24-28页 |
| ·基本假设 | 第25页 |
| ·偏微分方程的推导 | 第25-28页 |
| ·求解偏微分方程 | 第28-30页 |
| ·可提前执行的亚式期权 | 第30-33页 |
| ·实例与图形分析 | 第33-35页 |
| 4. CIR随机利率模型下回望期权定价模型推导以及求解 | 第35-46页 |
| ·模型推导 | 第35-39页 |
| ·基本假设 | 第36页 |
| ·偏微分方程的推导 | 第36-39页 |
| ·求解偏微分方程 | 第39-42页 |
| ·可提前执行的回望期权 | 第42-44页 |
| ·算例与图形分析 | 第44-46页 |
| 5. 结束语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |