| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-33页 |
| 第一节 研究背景 | 第15-21页 |
| 一、银行在社会融资的中坚地位 | 第15-17页 |
| 二、银行是货币政策信用传导机制的重要环节 | 第17-18页 |
| 三、银行等金融机构在金融危机中的破产特征 | 第18-20页 |
| 四、经济周期研究中的金融从无摩擦到有摩擦 | 第20-21页 |
| 第二节 研究内容和研究意义 | 第21-24页 |
| 一、研究内容 | 第21-23页 |
| 二、研究意义 | 第23-24页 |
| 第三节 研究方法和结构安排 | 第24-29页 |
| 一、研究方法 | 第24-25页 |
| 二、结构安排 | 第25-29页 |
| 第四节 创新、不足之处及未来工作 | 第29-33页 |
| 一、研究的创新之处 | 第29-31页 |
| 二、研究的不足之处 | 第31-32页 |
| 三、未来改进的工作 | 第32-33页 |
| 第二章 文献综述 | 第33-61页 |
| 第一节 金融摩擦的相关概念 | 第33-40页 |
| 一、以往文献的研究 | 第33-35页 |
| 二、银行与代理问题 | 第35页 |
| 三、金融与经济的关系 | 第35-37页 |
| 四、本文的界定 | 第37-40页 |
| 第二节 运用DSGE模型在经济周期中加入金融因素 | 第40-46页 |
| 一、国际研究 | 第40-43页 |
| 二、国内研究 | 第43-44页 |
| 三、文献评述：DSGE模型的优缺点 | 第44-46页 |
| 第三节 金融摩擦的三篇关键性起源文献 | 第46-50页 |
| 一、KM模型、CF模型和BGG模型 | 第46-49页 |
| 二、三篇文献的比较研究 | 第49-50页 |
| 第四节 金融摩擦研究的分水岭：2007年金融危机 | 第50-56页 |
| 一、没有金融部门和非金融部门的金融摩擦 | 第50-51页 |
| 二、危机之后的金融部门的金融摩擦 | 第51-54页 |
| 三、国内研究 | 第54-55页 |
| 四、文献评述 | 第55-56页 |
| 第五节 有关的实证研究文献 | 第56-61页 |
| 一、以往的实证研究 | 第56-59页 |
| 二、文献评述 | 第59-61页 |
| 第三章 银行双重金融摩擦的两期模型理论分析 | 第61-79页 |
| 第一节 银行负债方摩擦下银行资产负债表效应与存款顺周期的理论分析 | 第61-69页 |
| 一、负债方摩擦的两期模型的理论框架 | 第61-66页 |
| 二、负债方摩擦的结论 | 第66-69页 |
| 第二节 银行资产方摩擦下企业资产负债表效应与大企业偏好的理论分析 | 第69-79页 |
| 一、资产方摩擦的两期模型的理论框架 | 第69-75页 |
| 二、资产方摩擦的结论 | 第75-79页 |
| 第四章 银行负债方摩擦与经济周期的DSGE模型理论与模拟分析 | 第79-96页 |
| 第一节 DSGE模型的设定 | 第79-88页 |
| 一、家庭 | 第79-80页 |
| 二、产品生产企业 | 第80-81页 |
| 三、资本生产者 | 第81页 |
| 四、银行 | 第81-85页 |
| 五、信贷政策 | 第85-86页 |
| 六、均衡的定义 | 第86-87页 |
| 七、DSGE模型的求解 | 第87-88页 |
| 第二节 参数校准 | 第88-90页 |
| 第三节 模拟结果及分析 | 第90-96页 |
| 一、带金融摩擦部门和不带金融摩擦部门的模拟结果及分析 | 第90-93页 |
| 二、实行信贷政策和不实行信贷政策的模拟结果及分析 | 第93-96页 |
| 第五章 负债方摩擦下银行净值与存款顺周期——不同时期银行存款的实证研究 | 第96-119页 |
| 第一节 研究设计 | 第96-100页 |
| 一、时间序列计量模型 | 第96-99页 |
| 二、变量选取 | 第99-100页 |
| 第二节 样本选取及数据来源 | 第100-102页 |
| 一、样本期间与危机起止时间点 | 第101-102页 |
| 二、数据来源 | 第102页 |
| 第三节 数据预处理和描述性统计分析 | 第102-104页 |
| 第四节 实证检验及结果分析 | 第104-119页 |
| 一、单位根检验 | 第104-105页 |
| 二、协整检验分析 | 第105-108页 |
| 三、向量误差修正模型分析 | 第108-110页 |
| 四、格兰杰因果检验分析 | 第110-112页 |
| 五、脉冲反应函数分析 | 第112-115页 |
| 六、方差分解分析 | 第115-119页 |
| 第六章 资产方摩擦下企业净值与大企业偏好——不同净值企业获得贷款的实证研究 | 第119-141页 |
| 第一节 研究设计 | 第119-125页 |
| 一、面板数据计量模型 | 第119-124页 |
| 二、变量选取 | 第124-125页 |
| 第二节 样本选取及数据来源 | 第125-130页 |
| 一、样本选取与高低净值企业分类 | 第125-127页 |
| 二、数据来源 | 第127-130页 |
| 第三节 描述性统计分析 | 第130-132页 |
| 第四节 实证检验及结果分析 | 第132-141页 |
| 一、面板单位根检验 | 第132-133页 |
| 二、面板协整检验分析 | 第133-134页 |
| 三、动态面板计量模型分析 | 第134-141页 |
| 第七章 结论和政策建议 | 第141-155页 |
| 第一节 本文主要结论 | 第141-147页 |
| 一、银行负债方摩擦 | 第141-145页 |
| 二、银行资产方摩擦 | 第145-147页 |
| 第二节 政策建议 | 第147-155页 |
| 一、防范金融因素引起经济风险 | 第147-148页 |
| 二、建立显性存款保险制度 | 第148-150页 |
| 三、完善企业信息发布平台 | 第150-151页 |
| 四、推行逆周期宏观审慎监管框架 | 第151-152页 |
| 五、危机时期搭配刺激政策 | 第152-154页 |
| 六、倡导诚信尽责的代理人原则 | 第154-155页 |
| 附录 | 第155-162页 |
| 参考文献 | 第162-170页 |
| 致谢 | 第170页 |
