| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究意义及研究动态结果简述 | 第7页 |
| ·研究思路方法 | 第7-8页 |
| ·本文的创新点 | 第8页 |
| ·文章内容安排 | 第8-10页 |
| 第二章 金融序列的主要分析理论对比 | 第10-18页 |
| ·经典的资本市场理论及有效市场假说的缺陷 | 第10-11页 |
| ·经典的资本市场理论 | 第10-11页 |
| ·有效市场假说的缺陷 | 第11页 |
| ·分形市场假说 | 第11-16页 |
| ·分形理论的基本概念 | 第12-14页 |
| ·分形市场假说内容及其主要理论 | 第14-16页 |
| ·多重分形简介 | 第16-18页 |
| 第三章 多重分形理论在高频时间序列中的应用 | 第18-51页 |
| ·多重分形的研究方法及求离散数据多重分形谱参数的改进方法 | 第18-22页 |
| ·多重分形的研究方法 | 第18-21页 |
| ·求离散数据多重分形谱主要参数的改进方法 | 第21-22页 |
| ·上证大盘A股综合指数的5分钟高频时间序列的多重分形分析 | 第22-36页 |
| ·数据的标度不变性 | 第22-24页 |
| ·多重分形特征存在性的有力佐证 | 第24-25页 |
| ·5分钟高频数据多重分形谱的参数分析说明 | 第25-34页 |
| ·关于周末效应的说明 | 第34页 |
| ·5分钟高频时间序列的综合分析 | 第34-36页 |
| ·五只个股股价的5分钟高频时间序列的多重分形研究及预测问题的探讨 | 第36-44页 |
| ·泰山石油股价的15分钟与5分钟高频时间序列的多重分形分析及频率选择问题 | 第44-49页 |
| ·小结与问题 | 第49-51页 |
| 第四章 总结 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录A(攻读学位期间发表论文目录) | 第57页 |
