基于EWMA方法的VaR估计

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第一章 引言	第7-12页
·VaR产生背景	第7-8页
·国内外研究动态	第8-11页
·研究的意义	第11-12页
第二章 理论基础	第12-21页
·VaR方法简介	第12-17页
·VaR的概念	第12页
·计算VaR的方差协方差方法基本原理	第12-13页
·方差估计的EWMA	第13-17页
·Box-Cox变换的简要介绍	第17-18页
·ARMA模型概述	第18-21页
·自回归模型	第19页
·移动平均模型	第19-20页
·自回归移动平均模型	第20-21页
第三章 我国上证和深证B股收盘指数的数据处理	第21-31页
·数据样本和计算工具	第21页
·正态性检验	第21-26页
·对样本数据进行Box-Cox变换	第26-31页
第四章 基于EWMA方法的中国B股股市VaR估计	第31-41页
·基于EWMA方法的中国B股股市衰减因子的估	第31-33页
·基于EWMA方法的中国B股股市VaR的估计	第33-41页
第五章 EWMA法预测与ARMA模型预测的比较	第41-49页
·模型的识别	第41-42页
·模型的参数估计	第42-43页
·模型检验	第43-44页
·模型的预测	第44-49页
第六章 结论	第49-51页
参考文献	第51-54页
致谢	第54-55页
攻读硕士学位期间发表的论文	第55页