| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·相关研究现状评述 | 第9-12页 |
| ·商业银行信用风险管理中模型的应用研究现状 | 第9-11页 |
| ·基于Logistic 回归模型的商业银行信用风险管理研究现状 | 第11-12页 |
| ·评价 | 第12页 |
| ·本文研究内容与框架 | 第12-14页 |
| ·本文研究方法 | 第14-16页 |
| 第2章 商业银行信用风险管理理论 | 第16-27页 |
| ·商业银行及信用风险管理概述 | 第16-19页 |
| ·商业银行性质及功能 | 第16页 |
| ·商业银行信用风险管理 | 第16-19页 |
| ·商业银行信用风险管理理论 | 第19-21页 |
| ·资产管理理论 | 第19页 |
| ·负债管理理论 | 第19-20页 |
| ·资产负债管理理论 | 第20页 |
| ·资产负债表外管理理论 | 第20-21页 |
| ·商业银行信用管理方法 | 第21-23页 |
| ·古典信用风险管理方法 | 第21-22页 |
| ·现代信用风险管理方法 | 第22-23页 |
| ·巴塞尔新资本协议的主要内容 | 第23-26页 |
| ·内部评级法的主要内容 | 第23-24页 |
| ·实施内部评级法的基本要求 | 第24-25页 |
| ·对内部评级法的总体评价 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 商业银行信用风险评价指标体系设计及评价 | 第27-46页 |
| ·初始指标选取 | 第27-28页 |
| ·数据收集 | 第28-30页 |
| ·探索性因子分析 | 第30-39页 |
| ·成长性指标 | 第30-33页 |
| ·经营性指标 | 第33-34页 |
| ·偿债能力指标 | 第34-36页 |
| ·现金流量指标 | 第36-38页 |
| ·盈利能力指标 | 第38-39页 |
| ·企业定性指标 | 第39页 |
| ·验证性因子分析 | 第39-43页 |
| ·指标体系分析及评价 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 Logistic 回归模型构建、实证及分析 | 第46-53页 |
| ·模型构建 | 第46-50页 |
| ·模型检验 | 第50页 |
| ·模型分析 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录1：模型训练样本上市公司名录 | 第58-62页 |
| 附录2：模型测试样本上市公司名录 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |