实物期权定价理论分析及在研发管理中的应用
| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| §1-1 选题背景及依据 | 第7页 |
| §1-2 研发项目与实物期权综述 | 第7-11页 |
| 1-2-1 研发项目概述 | 第7-8页 |
| 1-2-2 传统的研发项目评价方法 | 第8-9页 |
| 1-2-3 实物期权的引入 | 第9-10页 |
| 1-2-4 实物期权理论发展 | 第10页 |
| 1-2-5 实物期权应用发展 | 第10-11页 |
| §1-3 研究内容与论文框架 | 第11-13页 |
| 第二章 金融期权基本原理 | 第13-21页 |
| §2-1 金融期权基本概念 | 第13-15页 |
| §2-2 期权价格的影响因素 | 第15-16页 |
| §2-3 金融期权定价方法 | 第16-20页 |
| 2-3-1 布莱克-舒尔斯模型 | 第16-17页 |
| 2-3-2 二叉树定价模型 | 第17-19页 |
| 2-3-3 蒙特卡罗模拟方法 | 第19页 |
| 2-3-4 有限差分方法 | 第19-20页 |
| 2-3-5 确定性套利方法 | 第20页 |
| §2-4 各种定价方法的比较 | 第20-21页 |
| 第三章 实物期权定价方法 | 第21-28页 |
| §3-1 实物期权的含义 | 第21页 |
| §3-2 实物期权和金融期权的比较 | 第21-22页 |
| §3-3 实物期权定价问题的基本思路 | 第22-23页 |
| 3-3-1 单个实物期权定价的基本思路 | 第22页 |
| 3-3-2 多个实物期权定价的基本思路 | 第22-23页 |
| §3-4 实物期权计算方法 | 第23-27页 |
| 3-4-1 连续条件下实物期权计算方法 | 第23-25页 |
| 3-4-2 离散条件下实物期权计算方法 | 第25-27页 |
| §3-5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 研发项目与实物期权 | 第28-35页 |
| §4-1 研发项目与实物期权的相似性分析 | 第28-29页 |
| §4-2 研发项目中的期权特性分析 | 第29页 |
| §4-3 研发期权的分类 | 第29-33页 |
| 4-3-1 延迟投资的期权 | 第30-32页 |
| 4-3-2 放弃期权 | 第32页 |
| 4-3-3 增长期权 | 第32-33页 |
| §4-4 实物期权方法分析研发项目的基本思路 | 第33-34页 |
| §4-5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第五章 实物期权的应用分析 | 第35-55页 |
| §5-1 延迟期权的应用分析 | 第35-36页 |
| §5-2 放弃期权的应用分析 | 第36-37页 |
| §5-3 转换期权的应用分析 | 第37-40页 |
| §5-4 增长期权的应用分析 | 第40页 |
| §5-5 复合期权的应用分析 | 第40-48页 |
| 5-5-1 美式复合期权定价模型 | 第41-44页 |
| 5-5-2 应用美式复合期权求解 | 第44-48页 |
| §5-6 复合期权的应用分析二 | 第48-54页 |
| 5-6-1 决策树模型 | 第49-51页 |
| 5-6-2 二叉树方法 | 第51-53页 |
| 5-6-3 结果分析 | 第53-54页 |
| §5-7 本章小节 | 第54-55页 |
| 第六章 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
