| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题目的 | 第9-10页 |
| 第二章 商业银行市场风险控制概述 | 第10-19页 |
| ·商业银行市场风险概述 | 第10-16页 |
| ·风险的定义 | 第10页 |
| ·商业银行风险概述 | 第10-11页 |
| ·商业银行风险定义 | 第10页 |
| ·商业银行风险分类 | 第10-11页 |
| ·市场风险概述 | 第11-16页 |
| ·市场风险种类 | 第12-15页 |
| ·市场风险的诱因分析 | 第15-16页 |
| ·市场风险控制的发展 | 第16-19页 |
| ·市场风险控制方法的演进 | 第16-17页 |
| ·几种市场风险控制的衍生工具 | 第17-19页 |
| 第三章 我国商业银行市场风险控制现状及评价 | 第19-24页 |
| ·我国商业银行市场风险现状 | 第19-20页 |
| ·我国商业银行市场风险控制现状及评价 | 第20-21页 |
| ·市场风险控制体系不完善 | 第20页 |
| ·缺乏衍生产品的定价能力 | 第20页 |
| ·内部模型缺乏基本数据 | 第20-21页 |
| ·加强市场风险控制的意义 | 第21-24页 |
| ·利率市场化加快，迫切要求商业银行加强对市场风险的控制 | 第21-22页 |
| ·人民币汇率改革加快，迫切要求商业银行加强对市场风险的控制 | 第22-23页 |
| ·从价格和数量两方面更加灵活地调整资产负债结构，加强市场风险控制 | 第23页 |
| ·运用远期交易等衍生金融工具，加强市场风险控制 | 第23-24页 |
| 第四章 西方商业银行市场风险的控制与借鉴 | 第24-33页 |
| ·基本框架 | 第24-29页 |
| ·有效的组织结构和职责体系 | 第24-25页 |
| ·完善的市场风险控制政策和程序 | 第25-26页 |
| ·完善的市场风险识别、计量、控制和检测程序 | 第26-28页 |
| ·市场风险识别 | 第26页 |
| ·市场风险计量 | 第26-27页 |
| ·市场风险的控制与管理 | 第27-28页 |
| ·市场风险的检测与报告 | 第28页 |
| ·完善的内部控制和独立的外部审计 | 第28-29页 |
| ·内部控制体系 | 第28页 |
| ·内部审计和外部审计 | 第28-29页 |
| ·适当的市场风险资本分配机制 | 第29页 |
| ·市场风险控制常用模型的案例研究 | 第29-33页 |
| ·风险价值（VAR） | 第29-31页 |
| ·压力测试 | 第31-33页 |
| 第五章 构建我国商业银行市场风险控制体系 | 第33-39页 |
| ·进一步完善风险控制组织结构 | 第33-36页 |
| ·决策系统 | 第34页 |
| ·实施系统 | 第34-36页 |
| ·监督系统 | 第36页 |
| ·培育良好的风险控制文化 | 第36-37页 |
| ·提高市场风险控制的方法和技术 | 第37-39页 |
| ·提高风险的计量方法与技术 | 第37页 |
| ·实现风险控制新技术与现代IT 技术的有机结合 | 第37-39页 |
| 第六章 基于VAR 的市场风险控制方法选择 | 第39-48页 |
| ·我国商业银行市场风险控制方法选择 | 第39-40页 |
| ·VAR 基本模型 | 第40-44页 |
| ·假设条件 | 第40页 |
| ·模型简介 | 第40-41页 |
| ·计算方法 | 第41-44页 |
| ·历史模拟法 | 第41页 |
| ·方差—协方差法 | 第41-42页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第42页 |
| ·三种方法的比较分析 | 第42-44页 |
| ·VAR 的优点 | 第44-46页 |
| ·计算经济资本，优化资本配置 | 第44-45页 |
| ·实施限额管理 | 第45页 |
| ·建立基于RAROC 的风险调整绩效评估体系 | 第45页 |
| ·实现科学的全面风险控制 | 第45-46页 |
| ·VAR 的局限性及应对措施 | 第46-48页 |
| ·“厚尾”现象会导致VAR 值被低估 | 第46页 |
| ·基于大量历史数据的算法，影响VAR 的有效性 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 在校期间发表学术论文 | 第51页 |
