| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-18页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-11页 |
| ·国内外相关研究述评 | 第11-15页 |
| ·国外关于价格发现功能的研究 | 第11-13页 |
| ·国内关于价格发现功能的研究 | 第13-14页 |
| ·文献评析 | 第14-15页 |
| ·研究方法及论文结构 | 第15-18页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·研究内容及论文结构 | 第15-18页 |
| 第2章 燃料油期货市场价格发现功能的理论分析 | 第18-26页 |
| ·燃料油市场发展状况 | 第18-21页 |
| ·燃料油现货市场的发展 | 第18-19页 |
| ·燃料油期货市场的发展 | 第19-21页 |
| ·期货市场价格发现功能的理论分析 | 第21-26页 |
| ·期货市场价格发现功能的持有成本理论 | 第22-24页 |
| ·期货市场价格发现功能的仓储价格理论 | 第24-26页 |
| 第3章 燃料油期货价格发现功能实证研究方法的选取 | 第26-34页 |
| ·变量的选取 | 第26-28页 |
| ·变量的选取 | 第26-27页 |
| ·数据的预处理 | 第27-28页 |
| ·实证研究方法的选择 | 第28-34页 |
| ·平稳性检验 | 第28页 |
| ·向量自回归模型 | 第28-29页 |
| ·Johansen协整检验及Granger因果检验 | 第29-31页 |
| ·向量误差修正模型 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应及方差分解 | 第32-34页 |
| 第4章 燃料油期货价格发现功能的实证检验 | 第34-44页 |
| ·燃料油期现货价格序列的描述性统计 | 第34-36页 |
| ·燃料油期现货价格序列的平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·燃料油期现货价格序列的VAR模型构建 | 第37-38页 |
| ·燃料油期现货价格序列的长期关系检验 | 第38-40页 |
| ·燃料油期现货价格序列的向量误差修正模型的建立 | 第40-41页 |
| ·燃料油期现货价格序列的脉冲响应及方差分解 | 第41-44页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第44-50页 |
| ·主要研究结论及研究特色 | 第44-45页 |
| ·研究结论 | 第44-45页 |
| ·研究特色 | 第45页 |
| ·完善我国燃料油期货市场价格发现功能的政策建议 | 第45-47页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-56页 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 | 第56-58页 |
| 附录 | 第58-61页 |