| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-21页 |
| ·选题的研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·选题的背景 | 第10-11页 |
| ·选题的现实意义 | 第11-12页 |
| ·研究的思路及目标 | 第12-14页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究目标 | 第13-14页 |
| ·研究内容及研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究特色 | 第15页 |
| ·国内外研究状况 | 第15-19页 |
| ·国外对于股指期货的研究 | 第15-18页 |
| ·国内关于股指期货的研究 | 第18-19页 |
| ·本文的创新之处 | 第19页 |
| ·文章的结构安排 | 第19-21页 |
| 第2章 股指期货对股票市场波动因素分析 | 第21-34页 |
| ·股指期货定义及发展历程 | 第21-23页 |
| ·股指期货的基本特点 | 第23-25页 |
| ·一般期货的基本特点 | 第23-24页 |
| ·股指期货特有的特点 | 第24-25页 |
| ·股指期货的功能 | 第25页 |
| ·股指期货与常见证券品种的区别 | 第25-28页 |
| ·股指期货与股票交易的区别 | 第26页 |
| ·股指期货与权证的区别 | 第26-27页 |
| ·股指期货与权证的区别 | 第27页 |
| ·股指期货与融资融券的区别 | 第27-28页 |
| ·股指期货的风险 | 第28-29页 |
| ·波动性简述 | 第29-31页 |
| ·波动性表现特征 | 第30-31页 |
| ·股指期货波动因素理论分析 | 第31页 |
| ·股票市场波动因素理论分析 | 第31-34页 |
| 第3章 股指期货对股票市场波动假设的提出 | 第34-37页 |
| ·假设1 | 第34-35页 |
| ·假设2 | 第35页 |
| ·假设3 | 第35-37页 |
| 第4章 股指期货对股票市场波动相关理论研究 | 第37-44页 |
| ·相关理论 | 第37-38页 |
| ·随机游走(Random Walk)模型 | 第37页 |
| ·有效市场假说(EMH)理论 | 第37-38页 |
| ·研究方法 | 第38-40页 |
| ·序列平稳性检验 | 第38-39页 |
| ·最优滞后阶数确定 | 第39-40页 |
| ·ARCH波动性模型族 | 第40-44页 |
| ·ARCH模型 | 第40-41页 |
| ·GARCH模型 | 第41-42页 |
| ·TGARCH模型 | 第42-43页 |
| ·EGARCH模型 | 第43-44页 |
| 第5章 股指期货对股票市场波动假设检验及其结果解释 | 第44-52页 |
| ·股指指标描述和数据筛选 | 第44-46页 |
| ·数据的来源与选取 | 第44页 |
| ·指数收益率的定义 | 第44页 |
| ·数据的统计与分析 | 第44-46页 |
| ·实证分析 | 第46-52页 |
| 第6章 股指期货对股票市场波动研究结论与政策建议 | 第52-55页 |
| ·研究结论解释 | 第52页 |
| ·相关政策建议 | 第52-53页 |
| ·文章局限性 | 第53-54页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间的科研成果 | 第59页 |